广发期货：3月15日收评
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广发期货期权日报 联系信息
蔡志成
期货从业资格：F036917
投资咨询资格：Z0013053
邮箱：caizhicheng@gf.com.cn
陈俊州
期货从业资格：F3039003
邮箱：chenjunzhou@gf.com.cn
豆粕指数
白糖指数
50ETF
豆粕高位震荡 白糖反弹 50ETF隐波回落
发展研究中心 期权研究小组
电 话：020-85580051
E-Mail：liuqingli@gf.com.cn
期权策略
豆粕：
CBOT美豆05夜盘收跌至103美分。昨日据外媒称，商品经纪公司和分析公司Allendale lnc组织的年度调查显示，2018年美国农户的大豆种植面积预计将达9210.4万英亩的纪录高位，这调查预估值高于USDA最新预测值，消息偏空。国内方面，沿海现货价格3090-3160元/吨，波动10-30元/吨，买家入市积极性不高，成交不大。短期价格缺乏上行驱动力。预判连粕05今日震荡偏空为主。豆粕05收于3053元/吨，贴水123元/吨。
操作上，持有卖出m1805P2900及m1805C3200的卖出宽跨式策略。
白糖：
NYICE11#原糖05收于12.78美分。国际方面，外媒称巴西中南部地区糖产量预计将达3160万吨，较上一榨季约3600万吨大幅下滑。检减产预期的消息提振原糖。国内方面，广西新糖报价5760-5990元/吨，柳糖5920，报价持稳为主。预判今日郑糖05 震荡偏多运行为主。郑糖05收于5699元/吨，贴水221元/吨。
操作上，暂且观望。
50ETF：
50etf收跌于2.863，全天弱势震荡，成交较昨日缩量。
宏观消息，中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%，预期增6.2%；去年全年增长6.6%。中国1-2月房地产开发投资同比增9.9%，增速比去年全年提高2.9个百分点，此前连续三个月增速下滑；其中，住宅投资增12.3%。中国1-2月发电量10454.5亿千瓦时，同比增长11%，为2013年8月以来的最高增速。
个股方面，反弹龙头洛阳钼业高位调整；近期黑色钢材期价回落至冬储成本线，需求拐点及高库存博弈，昨黑色低位反弹，宝钢股份午后发力，股期共振，短期钢铁板块，建材板块或有表现。其他板块保险，煤炭等有企稳，但处于区间震荡中，银行板块偏弱，拖累指数。近期关注周期性板块的短线机会。
期权盘面， IV(ATM)持续回落19-20%。
资金方面，央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放600亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。
操作上，持有50ETF多头&卖出【50ETF购3月3.10】看涨期权的备兑看涨期权组合。50ETF多头止损2.830。
策略跟踪
根据广发期货期权年报策略以及期权日报策略，我们进行文华财经模拟盘测试的主观策略跟踪，具体见下图。模拟测试时间2018年1月3日至今(3月14日)，交易标的为豆粕、白糖的期货期权，本金1000万，目前策略净值(扣除手续费)1.028，最大回撤1.38%。
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