广发期货：1月19日早评
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期权策略
豆粕：
18日外电称，布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称，可能会再次下调17/18年度阿根廷大豆种植面积预估；阿根廷大豆播种越晚，5-6月收割就会遭遇冻害的可能性较大。消息提振豆粕反弹。从技术面来看，存在一定反弹空间，短线上可参与滚动短多。
持有M1805P2700和M1805C2950的卖出宽跨式组合；对冲位2700。
白糖：
白糖再度下探，SR1805贴水现货柳糖高达400元/吨。市场方面，广西新塘报价5950-6200元吨，柳糖6220较昨日持稳。贸易商低位走货成交略有好转；近期关注春节前消费提升和生产成本方面的支撑。
我们认为SR1805存在一定左侧交易的机会，风险偏好者可持续关注。可以采用备兑看涨期权策略，来逐步在5750附近小头寸建仓，破5750，进行完全对冲。平仓剩余卖出宽跨式仓位。关注5700-6000档位。
50ETF：
50ETF跳空高开，收涨1.14%至3.106元，银行、建筑板块领涨。期权盘面看，各月份IV均有所上升，1801虚值看跌期权IV高达40%。建议持仓维持Delta中性，长线考虑持有牛市价差组合或备兑组合。
策略跟踪
根据过往的期权策略，我们进行策略跟踪，具体见下图。详情请查阅万德组合管理模块中搜索“广发期货期权日报策略跟踪”。
目前策略净值1.0055，最大回撤0.28%。
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