瑞达期货：1月17日日评
关注中金在线：
-
-
扫描二维码
关注√
中金在线微信
在线咨询：
-
扫描或点击关注中金在线客服
m1805合约低开高走，收报2770，上涨+0.51%，成交量为68.41万手，持仓量为196.16万手，日增仓+28430手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.20%、16.87%、17.14%和17.36%。
1月17日，豆粕期权成交量3.22万手(按双边计算，下同)，持仓量36.32万手，成交额1686.76万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.82(前日0.89)和0.77(前日0.76)，前者下跌后者上涨，看跌期权较看涨期权增仓明显，显示市场乐观气氛下降。其中，五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的64.55%、22.60%，持仓量占比分别为70.88%和21.66%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大，流动性最好。
受标的期货低开高走的影响，看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中，m1805-C-3150合约领涨，涨幅达+1400.00%，m1805-C-3100合约次之，为+850.00%；而看跌期权中，m1805-P-2500合约领跌，跌幅达-50.00%，m1805-P-2550/2600合约次之，为-46.15%。m1805系列平值期权隐含波动收于11.28%，较前日小幅下跌。
豆粕1805合约低开高走，因南美天气担忧仍存，当前盘面趋势依然缺乏主导因素引导，短线期价上下两难。操作上，方向性策略，谨慎持有牛市看涨价差组合多头。波动率策略，波动率短期维持震荡，远月和近月间的不合理结构有所修复，做多波动率策略止盈离场，新单暂时观望。
瑞达期货研究院
共 24 页 首页 上一页 [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] 下一页 末页
热门搜索
为您推荐
更多评论>>网友评论文明上网，理性发言
