瑞达期货：1月11日日评
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行情介绍和分析
m1805合约偏弱运行，收报2754，下跌-0.58%，成交量为67.30万手，持仓量为199.91万手，日增仓+13872手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.25%、16.94%、17.19%和17.40%。
1月11日，豆粕期权成交量6.63万手(按双边计算，下同)，持仓量35.14万手，成交额3793.45万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.51(前日0.59)和0.78(前日0.80)，两者皆下跌，看涨期权较看跌期权增仓明显，显示市场对后市偏乐观。其中，五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的71.11%、27.32%，持仓量占比分别为74.51%和18.37%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大，流动性最好。
受标的期货弱势运行的影响，实值看涨期权普遍下跌、实值看跌期权普遍上涨。看涨期权中，m1805-C-3150合约领涨，涨幅达+350.00%，m1805-C-3100合约次之，为+200.00%，m1805-C-2700合约领跌，跌幅达-17.47%，m1805-C-2750合约次之，为-16.37%；而看跌期权中，m1805-P-2950合约领涨，涨幅达+7.56%，m1805-P-2900合约次之，为+7.55%，m1805-P-2550合约领跌，跌幅达-35.00%，m1805-P-2600合约次之，为-34.29%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.36%，波动率小幅下跌。
豆粕1805合约偏弱运行，因 USDA 报告预期偏空，短线可能偏弱整理，下方支撑关注 2730 元/吨一线，建议空单轻仓持有，止损 2795，目标暂时看到 2730 元/吨。操作上，方向性策略，建议看跌期权多头轻仓持有。波动率策略，波动率短期维持震荡，远月和近月间的不合理结构有所修复，做多波动率策略止盈离场，新单暂时观望。
瑞达期货研究院
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