广发期货:1月11日早评
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期权策略
M1805:
豆粕收跌,隐含波动率开始上升,关注本周五晚凌晨1点的USDA月度供需报告。关注隐含波动率和期权档位持仓的变化,提前布局中性delta做多波动率的勒式策略。
持有买入勒式期权组合做多波动率,建仓中维持delta中性。
SR1805:
白糖关注5800-5850支撑区间。背靠支撑带可进行备兑看涨期权策略,滚动操作降低建仓成本。
中长线持有卖出SR1805P5800,卖出SR1805C6300勒式期权组合,对冲位5800。
50ETF:
50ETF收涨0.81%至2.994元,波动率持续低位徘徊。中国波指反弹,涨2.59%至14.64.期权盘面,隐含波动率持平。建议中长线持有标的多头,备兑策略增厚持仓收益。
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