瑞达期货：1月9日日评
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行情介绍和分析
m1805合约增仓小涨，收报2776，上涨+0.11%，成交量为64.78万手，持仓量为198.30万手，日增仓+17136手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.29%、16.96%、17.21%和17.41%。
1月9日，豆粕期权成交量3.43万手(按双边计算，下同)，持仓量33.66万手，成交额1966.03万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.60(前日0.55)和0.82(前日0.81)，两者皆上涨，看涨期权、看跌期权皆增仓明显，显示市场较为谨慎。其中，五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.14%、17.80%，持仓量占比分别为75.37%和17.22%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大，流动性最好。
受标的期货高开低走收阳的影响，看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中，m1805-C-3150合约领涨，涨幅达+300.00%，m1805-C-3100合约次之，为+188.89%；而看跌期权中，m1805-P-2550合约领跌，跌幅达-50.00%，m1805-P-2600合约次之，为-48.57%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.54%，波动率小幅下降。
豆粕1805合约冲高回落，短线期价上下两难，保持反复振荡走势，建议在2740-2815元/吨区间内高抛低吸，止损各20元/吨。操作上，方向性策略，建议区间交易，逢高买入看跌期权，逢低买入看涨期权。波动率策略，波动率上涨趋势放缓，远月和近月间的不合理结构有所修复，做多波动率策略止盈离场，新单暂时观望。
瑞达期货研究院
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