瑞达期货:1月9日日评
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡微跌,收报5864,下跌-0.09%。成交量为31.18万手,持仓量为50.38万手,日增+12882手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.64%、13.19%、13.60%和13.86%。
1月9日,白糖期权总成交量1.71万手,持仓量16.77万手,成交额1320.89万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.61和0.61,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有67.55%和63.89%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有22.18%和20.08%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡微跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6200领跌,跌幅达-12.00%,SR805-C-6300次之,为-9.38%;看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+40.00%,SR805-P-5400/5500次之,为+9.09%。SR805隐含波动率为10.18%,小幅下降。
郑郑糖处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有所收敛,但是受到下方5850一线支撑。期权操作上,方向性策略:暂时观望,待下方支撑确认后多单介入,买入看涨期权操作;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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