国贸期货:1月5日早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-05 09:39:04
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面:在美元走弱和空头回补的助推下,原糖今日连续突破15.10和15.30的前期压力位置,但在缺乏有效利多的刺激下,在15.30之上继续上涨的动能势必会有所减弱,市场随时有可能重新聚焦偏空的基本面。原糖ICE3月合约期价开始上涨乏力,日K开始收出率锤线,开始承压回落,但是期价仍然收盘在15.30之上。预计后市短期内重新回到区间震荡格局。
2、郑糖方面:主产区现货报价继续下跌,各大制糖集团迫于资金压力纷纷降价求销量,柳州报价继续下跌30元/吨开始跌破6200元/吨。远近合约方面,01和05之间远月贴水近月缩小到297;期现方面,05贴水现货342。05合约在昨日跌破5900后今日继续下跌,盘中下破5850,空头增仓,总持仓492706手。关注新糖定价和产销数据。
3、白糖期权:由于期货偏弱震荡,今日SR1805认购期权价格继续整体下跌,但下跌幅度减少,有深度虚值认购期权上涨,认沽期权整体上涨,看涨期权的实际价值与理论价格偏离度较上日继续变大。波动率方面,测算的SR1805的月度历史波动率为15.83%,10天波动率为15.19%。今日SR1805十天波动率仍为4.62%,低于隐含波动率核心区,仍然存在做多波动率机会。
期货方面,不宜继续杀跌,本周若能企稳,留意05做多机会。期权方面,单边可以考虑小买点看涨埋仓等待大涨机会。
国贸期货研究员:敬章洲
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