瑞达期货:12月22日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-22 17:02:56
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡运行,收报5961,上涨+0.03%。成交量为25.48万手,持仓量为44.59万手,日增+3674手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.73%、13.29%、13.73%和13.97%。
12月22日,白糖期权总成交量1.31万手,持仓量14.05万手,成交额716.76万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.56和0.79,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有91.00%和70.94%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有8.49%和12.46%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡运行的影响,看涨期权、看跌期权皆普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6500领涨,涨幅达+14.29%,SR805-C-6800次之,为+12.50%。看跌期权中,SR805-P-5400领涨,涨幅达+18.75%,SR805-P-6000次之,为+2.77%。SR805总体隐含波动率为12.60%,小幅上升。
郑糖1805处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标弱势减缓。期权操作上,方向性策略:方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,可轻仓尝试做多,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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