瑞达期货:12月22日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-22 17:02:56
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行情介绍和分析
m1805合约偏弱运行,收报2786,下跌-0.43%,成交量为53.06万手,持仓量为189.60万手,日增仓-20414手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.38%、17.05%、17.31%和17.48%。
12月22日,豆粕期权成交量3.65万手(按双边计算,下同),持仓量32.00万手,成交额2585.43万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.73(前日0.84)和0.85(前日0.84),前者下降后者上升。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的72.89%、22.78%,持仓量占比分别为77.89%和15.30%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货偏弱运行的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中, m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-13.77%,m1805-C-2750合约次之,为-13.18%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+33.33%,m1805-P-3000合约次之,为+4.27%,m1805-P-2550、2500合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2500合约次之,为-41.67%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.50%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约呈现减仓下行,整体相对抗跌,建议空单谨慎持有,止损参考价格下移至2820。操作上,方向性策略,轻仓买入看跌期权。波动率策略,继续持有做多波动率策略,即买入9月合约的平值看涨期权,同时卖出5月合约的平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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