瑞达期货:12月21日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-21 16:48:34
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡运行,收报5977,下跌-0.28%。成交量为36.10万手,持仓量为44.24万手,日增+136手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.74%、13.30%、13.74%和13.98%。
12月21日,白糖期权总成交量2.14万手,持仓量13.87万手,成交额1942.49万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.10和0.80,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有89.01%和70.55%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有7.94%和12.62%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡运行的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-5700领跌,跌幅达-13.67%,SR805-C-5600次之,为-12.85%。看跌期权中,SR805-P-6300领涨,涨幅达+9.52%,SR805-P-6400次之,为+8.63%。SR805总体隐含波动率为12.42%,小幅上升。
郑糖1805处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标弱势减缓且有上扬交叉迹象。期权操作上,方向性策略:方向性策略:轻仓试多,逢低卖出看跌期权,标的期货5930附近止损离场;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,可轻仓尝试做多,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
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