瑞达期货：12月21日日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-12-21 16:48:34
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行情介绍和分析
m1805合约偏弱运行，收报2790，下跌-0.68%，成交量为77.07万手，持仓量为191.64万手，日增仓+2906手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.40%、17.07%、17.31%和17.49%。
12月21日，豆粕期权成交量4.53万手(按双边计算，下同)，持仓量32.26万手，成交额3109.88万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.84(前日0.66)和0.84(前日0.84)，前者上升后者不变。其中，五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.36%、19.49%，持仓量占比分别为77.47%和15.67%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大，流动性最好。
受标的期货偏弱运行的影响，看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中， m1805-C-2800合约领跌，跌幅达-15.85%，m1805-C-2750合约次之，为-15.61%；而看跌期权中，m1805-P-2400合约领涨，涨幅达+33.33%，m1805-P-2950合约次之，为+7.37%，m1805-P-2550合约领跌，跌幅达-47.62%，m1805-P-2500合约次之，为-45.71%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.85%，波动率小幅下降。
豆粕1805合约小幅增仓下跌，短期下破2800整数关口或继续向下寻求支撑，建议空单可轻仓跟进，止损参考2830。操作上，方向性策略，轻仓买入看跌期权。波动率策略，继续持有做多波动率策略，即买入9月合约的平值看涨期权，同时卖出5月合约的平值看涨期权，并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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