瑞达期货:12月20日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-20 16:46:18
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡收阴,收报5970,下跌-0.15%。成交量为29.11万手,持仓量为44.24万手,日增-16202手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.75%、13.30%、13.75%和13.99%。
12月20日,白糖期权总成交量1.63万手,持仓量13.62万手,成交额1236.58万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.38和0.78,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有93.54%和70.81%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有5.44%和12.33%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡收阴的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现普遍下跌的行情。看涨期权中,SR805-C-6300领跌,跌幅达-11.86%,SR805-C-6400次之,为-11.11%。看跌期权中,SR805-P-5300领跌,跌幅达-41.67%,SR805-P-5500次之,为-21.43%。SR805总体隐含波动率为12.27%,小幅上升。
郑糖1805处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KD指标死叉向下,弱势减缓,新单逢高抛空思路为主。期权操作上,方向性策略:方向性策略:逢高卖出看涨期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,可轻仓尝试做多,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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