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瑞达期货:12月14日日评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-14 16:57:50
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  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR805大幅下跌,收报5959,下跌-1.60%。成交量为37.89万手,持仓量为47.24万手,日增+32400手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.81%、13.37%、13.79%和14.05%。

  12月14日,白糖期权总成交量3.80万手,持仓量13.71万手,成交额3436.41万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.36和0.77,显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有84.93%和70.95%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有11.36%和12.31%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约偏弱运行的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中,SR805-C-6300领跌,跌幅达-32.10%,SR805-C-6400次之,为-32.00%。看跌期权中,SR805-P-5700领涨,涨幅达+92.31%,SR805-P-5800次之,为+86.59%。SR805总体隐含波动率为12.10%,小幅上涨。

  郑糖1805下破布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱扩大;KD指标反转死叉向下,短期偏弱运行,SR1805合约暂且在5900-6250区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低卖出看跌期权,逢高卖出看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。

  瑞达期货研究院

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