瑞达期货：12月14日日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-12-14 16:57:50
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805大幅下跌，收报5959，下跌-1.60%。成交量为37.89万手，持仓量为47.24万手，日增+32400手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.81%、13.37%、13.79%和14.05%。
12月14日，白糖期权总成交量3.80万手，持仓量13.71万手，成交额3436.41万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.36和0.77，显示看跌期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有84.93%和70.95%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有11.36%和12.31%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约偏弱运行的影响，看涨期权普遍下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中，SR805-C-6300领跌，跌幅达-32.10%，SR805-C-6400次之，为-32.00%。看跌期权中，SR805-P-5700领涨，涨幅达+92.31%，SR805-P-5800次之，为+86.59%。SR805总体隐含波动率为12.10%，小幅上涨。
郑糖1805下破布林轨道下轨，日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱扩大；KD指标反转死叉向下，短期偏弱运行，SR1805合约暂且在5900-6250区间交易。期权操作上，方向性策略：区间看待，逢低卖出看跌期权，逢高卖出看涨期权；波动率策略：隐含波动率震荡或下跌，可继续持有做空波动率策略，卖出宽跨式组合。
瑞达期货研究院
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