瑞达期货：12月13日日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-12-13 19:05:21
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805大幅下跌，收报6030，下跌-1.36%。成交量为33.12万手，持仓量为44.01万手，日增+2108手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.81%、13.38%、13.80%和14.05%。
12月13日，白糖期权总成交量3.66万手，持仓量13.65万手，成交额2328.6万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.37和0.75，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有74.75%和72.14%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有19.82%和12.25%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约偏弱运行的影响，看涨期权普遍下跌、看跌期权全面上涨。看涨期权中，SR805-C-6300领跌，跌幅达-34.91%，SR805-C-6200次之，为-33.53%。看跌期权中，SR805-P-5800领涨，涨幅达+39.39%，SR805-P-6000次之，为+38.99%。SR805总体隐含波动率为11.79%，小幅上涨。
郑糖1805下破布林轨道下轨，日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱扩大；KD指标反转死叉向下，短期偏弱运行，SR1805合约暂且在5950-6200区间交易。期权操作上，方向性策略：区间看待，逢低卖出看跌期权，逢高卖出看涨期权；波动率策略：隐含波动率震荡或下跌，可继续持有做空波动率策略，卖出宽跨式组合。
瑞达期货研究院
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