瑞达期货:12月12日期货日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-12 16:48:47
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR80日盘回吐夜盘涨幅,收报6095,下跌-0.46%。成交量为20.82万手,持仓量为43.81万手,日增+4132手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.83%、13.39%、13.81%和14.07%。
12月12日,白糖期权总成交量1.11万手,持仓量13.89万手,成交额746.62万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.71和0.72,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有94.10%和71.84%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有2.47%和12.44%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约偏弱运行的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6400领跌,跌幅达-16.67%,SR805-C-6500次之,为-15.79%。看跌期权中,SR805-P-6000领涨,涨幅达+13.91%,SR805-P-6100次之,为+13.54%。SR805总体隐含波动率为11.02%,小幅上涨。
郑糖1805位于布林轨道中轨下方,日线级别看,MACD处于0轴下方;KD指标反转死叉向下,维持震荡走势,SR1805合约暂且在6000-6250区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低卖出看跌期权,逢高卖出看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。
瑞达期货研究院
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