瑞达期货:11月22日收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-11-22 17:21:35
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行情介绍和分析
m1801合约小幅下跌,收报2902,下跌-0.21%,成交量为67.65万手,持仓量为130.74万手,日增仓-78028手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.70%、17.40%、17.74%和17.97%。
11月22日,豆粕期权成交量6.96万手(按双边计算,下同),持仓量36.99万手,成交额3598.35万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.48(前日0.66)和0.75(前日0.75),前者下降后者不变,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的61.88%、30.99%,持仓量占比分别为50.56%和39.11%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
受标的期货小幅收跌的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1801-C-2950合约领跌,跌幅达-40.54%,m1801-C-2900合约次之,为-28.21%;而看跌期权中,行权价为2800至2950的合约受时间价值衰减影响收跌,m1801-P-2800合约领跌,跌幅达-44.44%,m1801-P-2850合约次之,为-23.08%,其余皆上涨,m1801-P-2700合约领涨,涨幅达+100.00%,m1801-P-2750合约次之,为+50.00%。m1801期权系列整体隐含波动收于13.6%,波动率小幅回调。
豆粕移仓换月中,1801合约减仓调整,保持在系统均线之上运行,短线偏强波动,建议多单谨慎持有,止盈2886元/吨,目标2960元/吨。期权操作上,方向性策略,建议看涨期权多头谨慎持有。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为12个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。
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- 名博
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