瑞达期货:10月16日期货收评
来源:中金在线综合
作者:佚名 2017-10-16 17:15:41
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行情介绍和分析
m1801合约窄幅震荡,收报2852,上涨25点(+0.88%),成交量为88.85万手,持仓量为161.48万手,日增仓-48936手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.95%、17.65%、17.95%和18.15%。
10月16日,豆粕期权成交量49130手(按双边计算,下同),持仓量293634手,成交额2797.26万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.99(前日0.68)和0.65(前日0.64),两者皆上涨,看跌期权增仓明显,显示下方支撑较强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的55.21%、33.96%,持仓量占比分别为66.09%和22.88%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
受标的期货窄幅震荡的影响,看涨看跌窄幅震荡。看涨期权中,m1801-C-32000合约领涨,涨幅达+350.00%,m1801-C-3150合约次之,为+175.00%;而看跌期权中, m1801-P-2700合约领跌,跌幅达-43.59%,m1801-P-2750合约次之,为-36.36%。m1801期权系列整体隐含波动收于15.07%,波动率小幅上升。
豆粕1801合约运行于系统均线之上,短线偏强振荡,建议依托2810元/吨偏多交易。期权操作上,方向性策略,逢回调轻仓卖出看跌期权。波动率策略,当前波动率较低,有望上升,可继续做多波动率策略,持有买入日历价差组合。
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- 名博
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