瑞达期货:10月16日期货收评
来源:中金在线综合
作者:佚名 2017-10-16 17:15:41
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR801下探后回升,收报6271,上涨28(+0.45%),成交量为283428手,持仓量为690480手,日增-9838手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.94%、13.44%、13.88%和14.09%。
10月16日,白糖期权总成交量16770手,持仓量154250手,成交额1202.04万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.10和0.83,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有70.36%和63.08%,流动性为第一。期权SR805系列成交量占27.74%,持仓量占22.98%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约探底回升的影响,看涨期权全面上涨,其中,SR801-C-6800领涨,涨幅达+80.00%,SR801-C-6900次之,为+66.67%;看跌期权普遍下跌,SR801-P-5500领跌,跌幅达-42.86%,SR801-P-5600次之,为-33.33%。SR801总体隐含波动率为14.82%,小幅上升。
郑糖1801合约处于布林通道中轨上方,K线站上60日均线。期权操作上,方向性策略,逢期货合约回调卖出看跌期权,继续持有看跌期权空头。波动率策略,继续持有跨式(宽跨式)组合。
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