瑞达期货：09月06日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-06 17:09:55

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801前期整体呈震动波动状态，范围稳定在6385-6387之间，接近尾盘时，急剧下降，最后收于6281，下跌-86(-1.35%)。成交量为613506手，持仓量为738140手，日增仓-4076手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为10.73%、10.65%、10.51%和10.83%。

　　9月06日，白糖期权总成交量11180手，持仓量107488手，成交额1308.68万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.59和0.87，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有58.48%和59.75%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占24.94%，持仓量占16.64%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约的影响，看涨期权呈现下跌趋势，其中，SR801-C-6900和SR801-C-6800领跌，SR801-C-6900跌幅达-35.9%，SR801-C-6900跌幅为-32.20%；看跌期权几乎呈现上涨趋势，SR801-C-6000和SR801-P-6100领涨，其中SR801-C-6000涨幅最大达+40.23%，SR801-P-6100次之，涨幅为39.02%。SR801总体隐含波动率为13.10%，有所上升。

　　消息称印度政府或很快允许免税进口30万吨，以满足南部食糖需求，原糖受此影响大幅上涨27点或2%收于14.02美分。印度南部部分邦本榨季产量下滑了50%，北方邦等增产邦预计提前到10月开榨，目前印度国内糖价相对稳定，也并未受原糖价格大幅下跌影响。巴西方面随着油价上涨，燃料乙醇价格已经升至1800雷亚尔/m³以上，折合糖价14.5美分左右，也对糖价形成支撑。短期消息刺激和长线的过剩供给对价格造成扰动，预计14美分左右将是近期糖价中枢。

　　国内方面, 周三郑糖主力1801合约减仓放量，期价震荡下跌。操作上：建议仍保持暂且观望态度。郑糖主力1801合约在6300下方，可以逢低买入看跌期权，前期的跨式组合或宽跨式组合可继续持有。

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