瑞达期货：8月14日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-14 18:28:33

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈区间振荡状态，略有上涨，但涨幅不大，最高涨至6269后开始振荡下跌，最后收于6247，上涨+16(+0.26%)。成交量为522886手，持仓量为712088手，日增仓+22010手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.36%、13.88%、14.20%和14.33%。

　　8月14日，白糖期权总成交量6712手，持仓量80016手，成交额748.12万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.57和0.78，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有74.37%和64.59%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占10.34%，持仓量占11.55%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约区间振荡的影响，看涨期权普遍上涨，看跌期权全面下跌。看涨期权中，SR801-C-6600领涨，SR801-C-7100领跌，其中SR801-C-6600涨幅最大达+8.26%，SR801-C-7100跌幅为-8.70%；看跌期权中，SR801-C-5500和SR801-P-5700领跌，其中SR801-C-5500跌幅最大达-20.00%，SR801-P-5700跌幅为-6.15%。SR801总体隐含波动率为14.58%，有所上升。

　　美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，截至8月8日当周，对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸为25352手，较前周小幅减少381手。原糖重返跌势，基金净空仍减少。周五ICE原糖连续第九日下跌，触及六周低位，因数据显示，全球最大生产国巴西甘蔗压榨量创纪录，且预期有更多生产商卖出10月合约。ICE 10月原糖合约收跌0.04美分，或0.3%，报13.2美分/磅，之前跌至6月29日以来最低的13.11美分。该合约本周收跌6.6%，为逾两个月来最大周度跌幅。伦敦10月白糖合约收跌2.1美分，或0.6%，报364.4美元/吨，盘中触及2015年9月来最低363.3美元。国内方面, 八月上旬广西降水正常，利于甘蔗伸长，郑糖主力1801合约，运行在6180-6250之间，短期内仍以区间震荡为主。操作上，郑糖主力1801合约短期内以震荡思路为主,涨幅不大,不追涨杀跌,短线1801合约参考6150-6270，支撑位在6050左右。白糖期价处于区间振荡状态，略有上涨，但涨幅较小。且交易量有所下降，中短期内有下跌回落的趋势，建议观望，可卖出虚值看涨期权。鉴于波动率较小，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即卖出SR801-C-6200和卖出SR801-P-6200，或者卖出SR801-C-6300和卖出SR801-P-6000。

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