瑞达期货：8月12日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-11 18:36:35

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　　白糖期权主力合约概览

　　白糖期权SR801

　　看涨期权C 看跌期权P

　　成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量

　　50 +2 +1.59% 255.5 6100 122.0 +2.09% -6 194

　　356 +96 +3.10% 199.5 6200 162.5 +0.93% +40 234

　　596 +114 +3.44% 150.5 6300 204.0 -3.77% +6 98

　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上涨状态，最高涨至6255后开始振荡下跌，最后收于6238，上涨+35(+0.08%)。成交量为547948手，持仓量为690142手，日增仓-2216手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.35%、13.88%、14.19%和14.33%。

　　8月11日，白糖期权总成交量9440手，持仓量79206手，成交额1112.66万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.50和0.79，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有76.17%和64.94%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占14.66%，持仓量占11.25%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约区间振荡的影响，看涨期权涨跌互现，看跌期权涨跌互现。看涨期权中，SR801-C-7300领涨，SR801-C-7000领跌，其中SR801-C-7200涨幅最大达+66.67%，SR801-C-7000跌幅为-6.25%；看跌期权中，SR801-C-6100领涨，SR801-P-5500领跌，其中SR801-C-6100涨幅最大达+2.09%，SR801-P-5500跌幅为-25.00%。SR801总体隐含波动率为14.44%，有所下降。

　　洲际交易所原糖10月期货周四连跌第八日，10月原糖期货收跌0.4美分，报13.24美分/磅，盘中触及6月29日以来的最低13.2美分，该合约连跌八日，累计下跌约11%。伦敦10月白糖合约收跌11.4美元，报366.50美元/吨，盘中跌至2015年9月以来最低365.50美元。交易商指出，预期巴西中南部地区7月下半月甘蔗压榨量巨大。美国农业部周四上调17/18榨季国内糖供应量，主要是进口量增加和产量预期上浮。美国农业部预计，美国17/18年度糖库存与使用比为13.3%，高于7月预估值9.0%，这是由于16/17年度墨西哥及其他享有配额的福偶家糖进口增加，导致库存预估上升。因交易商关注巴西甘蔗压榨量巨大的预期，洲际交易商(ICE)原糖周四延续第8日跌势，跌到13.24美分一线，下面关注13美分一线的支撑力度，技术指标走弱，后市还有下跌的可能。国内方面,郑糖受原糖影响不大，相对强势一点，郑糖夜盘大部份合约低开后震荡走高，重心逐步上移，郑糖主力1801合约，运行在6180-6250之间，短期内仍以区间震荡为主。操作上，郑糖主力1801合约短期内以震荡思路为主,高抛低吸,或者观望,不追涨杀跌,短线1801合约参考6180-6250.如果盘中强势突破6250，可以少量跟进多单。白糖期价处于区间振荡状态，交易量有所增加，短期内处于盘整状态，建议观望。鉴于波动率较小，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，或者卖出虚值看涨期权。

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