瑞达期货：6月06日收评

　　第1页: 塑料震荡收跌 关注下方支撑第2页: PVC微幅收跌 短期维持区间震荡第3页: PTA震荡回升 测试10日线压力第4页: 沪胶减仓增量，震荡收跌第5页: 需求增加，甲醇止跌反弹第6页: 玻璃减仓下跌 呈现震荡走势第7页: PP微幅收涨 短期下跌幅度有限第8页: 沥青减仓增量，低开上行 第9页: 流动性预期不佳，期债收跌第10页: 短期修复持续 逢低轻仓试多第11页: 锰硅横盘整理，适宜低位试多第12页: 沪铜跌速加快 可继续顺势加空第13页: 沪铝承压续跌 或将继续下探寻求支撑第14页: 沪铅继续收涨，表现较为坚挺第15页: 沪锌跌势未改，关注前低支撑第16页: 政治担忧支撑，金价短线再创新高第17页: 承压跳空缺口，豆粕震荡收跌 第18页: 棕榈横盘整理，单边暂时观望第19页: DCE玉米窄幅整理，收于类十字星第20页: 郑糖窄幅整理，短期可逢低买入第21页: 现货价格坚挺，郑棉可逢低买入第22页: 菜粕偏弱调整 郑油尾盘拉升第23页: 鸡蛋现货持稳 期价重心上移 第24页: 白糖标的微跌 看涨期权普跌第25页: 标的微跌 期权涨跌各异

　　行情介绍和分析

　　今日SR1709微跌-0.11%，成交量为35.64万手，持仓量为63.15万手，日增仓14402手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.84%、10.26%、10.59%和10.09%。

　　6月6号，白糖期权总成交量12138手，持仓量84084手，成交额1423.94万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.26和0.99，看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为11.27%，贴近历史波动率，较为合理。

　　白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有76.04%和56.27%, 流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占21.16%，持仓量占26.92%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权看涨期权全部下降，看跌期权大部分上涨。看涨期权SR709-C-7100跌幅最大为-22.22%，看跌期权SR709-P-6500涨幅幅最大为6.40%。

　　受标的微跌，策略方面可以考虑持有跨式突破组合，即买入SR709-C-6600和买入 SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100，或买入较大虚值的看涨期权，如买入SR709-C-7300。