瑞达期货：6月05日收评

　　第1页: 塑料震荡收跌 关注下方支撑第2页: PVC震荡收跌 短期维持区间偏弱震荡第3页: PTA减仓回升 反抽5日线压力第4页: 沪胶止跌企稳，伴随增仓增量 第5页: 甲醇继续下跌，伴随减仓减量第6页: 玻璃震荡收涨 持仓大幅增加第7页: PP震荡收跌 短期建议逢高抛空第8页: 沥青止跌反弹，小幅上涨 第9页: 央行安抚市场情绪，期债小幅收涨第10页: 中小盘逆袭持续 关注中证500机会第11页: 沪铜反弹仍乏力 因需求端预期偏弱第12页: 沪铝维持跌势 短空思路不变第13页: 外盘走弱拖累，沪铅或有所回落第14页: 多头获利离场，沪锌减仓下行第15页: 非农数据惨淡，金价大幅走高第16页: 基本面偏弱，豆粕反弹受限第17页: 棕榈震荡整理，趋势不明朗 第18页: DCE玉米小幅上涨，继续关注抛储行情第19页: 原糖再创新低，郑糖反弹乏力第20页: 郑棉小幅收跌，下方支撑明显第21页: 菜粕冲高回落 郑油维持震荡第22页: 鸡蛋现货平静 期价再度下探 第23页: 白糖标的微跌 看跌期权普涨第24页: 标的微涨 看跌期权普跌

　　行情介绍和分析

　　今日SR1709微跌-0.14%，成交量为36.87万手，持仓量为61.71万手，日增仓3360手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.84%、10.26%、10.59%和10.09%。

　　6月5号，白糖期权总成交量12944手，持仓量82466手，成交额1270.41万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.31和1，看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为11.27%，略有上升，贴近历史波动率，较为合理。

　　白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有73.26%和55.88%, 流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占17.24%，持仓量占26.94%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权看涨期权大多数下降，看跌期权全部上涨。看涨期权SR709-C-7300跌幅最大为-20.00%，看跌期权SR709-P-6400涨幅幅最大为10.96%。

　　受标的微跌，波动率略有上升影响。策略方面可以考虑持有跨式突破组合，即买入SR709-C-6600和买入 SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100，或买入较大虚值的看涨期权，如买入SR709-C-7300。