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瑞达期货:8月30日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-30 10:01:29
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 上市银行半年报,房贷成亮点。

  2. 发改委:五险一金费率远超美日。

  3. 上海住建委:未研究购房信贷新政。

  4. 8月中上旬钢铁产量不降反增。

  消息面分析:

  外盘: 美股周一高开高走,全线收涨,美国消费数据向好表现强劲,推动股指上扬。欧洲股市受到美联储加息预期的拖累,欧股小幅下跌。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。上半年银行房贷投放有增无减,10家上市银行新增房贷达1.13万亿元,占新增贷款的42%。房地产市场持续高烧不退,房贷保持快速增长,隐含的风险或将引起越来越多的关注。此外钢铁行业上半年业绩大幅增长,下半年的去产能工作或将面临更多的挑战。

  三大股指期货仓位、资金动态

  昨日三大股指期货涨跌互现。前20席位持仓情况来看, IF多头减持229手,空头减持390手,其中多头中金期货减持202手,空头银河期货以及华泰期货分别减持257手和163手。IH主力合约多头有5家机构选择小幅减仓,中信期货则增仓108手,空头增减幅度均较小。虽然海通期货多头在IC1609增持174手,但多方持仓减少79手。总体而言,多方正在逐渐复苏,但对于后市依然谨慎态度

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3358 3249] [3335 3277]

  IH主力合约 [2243 2187] [2232 2200]

  IC主力合约 [6450 6246] [6373 6270]

  综合来看:

  资金面,昨日沪股通净流入1.50亿元,连续17个交易日资金流入。昨日盘中多数时间呈现小幅净流出,境外投资者情绪有所波动。两融余额在周五小幅会落后,昨日沪市两融余额小幅上升,沪市融资余额重回5000亿元,市场内做多情绪依旧。

  技术面,昨日沪指继续缩量窄幅整理,目前指数仍维持在30日线和年线之间震荡,主要原因目前市场内做空动能有限,大盘难有大幅回调,此外量能萎缩遏制了反弹的动能。不过随着下方均线上移,年线逐渐下移,震荡空间受到挤压。这两日大盘震荡幅度越发收窄,短期做出突破的可能性越来越大。

  策略上,建议逢低吸纳,维持多单。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1606.30 +0.01%

  Shibor:O/N 2.0490 +0.50bp;1W 2.3640 +0.20bp;2W 2.6210 -1.60bp

  质押式回购行情;R001 2.0500 +5.00bp;R007 2.4000 +0.00bp;R014 2.6200 -12.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行进行600亿7天期和300亿14天期逆回购,中标利率分别为2.25%和2.4%,均与前次持平,当日有1100亿逆回购到期,加上周六到期的515亿央票顺延,单日净投放315亿。今日有1000亿逆回购到期。

  [消息面]

  最近两个月,国家发改委密集批复了12个基建项目,总投资规模达2849亿元。下半年基建累计同比增速或将反弹至25%左右,从而带动固定资产投资增速在年底回到10%左右,大致和去年持平。

  [TF1612 CTD券测算]

  [T1612 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,财政加码,债市仍在调整,期债承压。

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