方正中期:8月16日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-16 08:54:33
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铁矿石或反弹承压波动 注意资金主动性
期货:铁矿石1701周一夜盘震荡微涨,收424.5(+3),总减仓5.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度大降;空头巨幅集中减仓,部分集中增仓,持仓量减少,集中度大降。当前多空资金加速移仓、分歧较大;受宏观及去产能预期利空影响,市场抛压仍较大,部分空头主动减仓、低位打压积极性下降、支撑增强,超跌后易反弹洗盘,盘面支撑性震荡;资金加速向远月移仓;短期或有反弹承压波动,注意420-430区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调、成交一般:京唐港455(0),青岛港453(-2),日照港450(-5)。9月新加坡掉期57.17(-1)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.5(-0.6),BDI指数(航运)上涨。当前内矿维稳挺价、部分上调,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。
宏观及外盘因素:央行进行2890亿MLF操作,保持流动性充裕。央行:M1与M2增速“剪刀差”与“流动性陷阱”相距甚远。G20峰会9月4日-5日在杭州举行,习近平将出席。中国持美债水平创1月来最低,沙特连续五个月减持美债。美国8月房屋建筑商信心指数攀升。俄称将联合沙特稳定油市推动油价大涨。昨夜:美国三大股指同创新高,原油上涨,美元指数震荡,黄金、美铜震荡微涨,今日钢铁产业品种或震荡为主。
简要策略:铁矿石1701或有反弹承压波动,注意420-430区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破425平仓,若428-435区承压弱势回落则做空,417-422区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若428-435区承压弱势回落则做空,417-422区支撑较强可试多。
策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货资金低位主动增仓支撑,钢厂去产能预期导致反弹后抛压较大,远月承压下跌、形成跌势,关注支撑区资金流向、防范短线洗盘。近期资金加速移仓换月,远月较弱,近月大跌后贴水加大需防范反弹修复贴水波动,操作上若压力区承压弱势回落做空远月,回调支撑区支撑较强可试多,顺势做空为宜,注意关键区多空资金主动性。
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- 名博
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