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瑞达期货:8月9日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-09 08:51:46
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 国务院印发《十三五国家科技创新规划》。

  2. 恒大系持万科A股股份达5%。

  3. 7月中国出口同比降0.9%,进口跌幅扩大。

  消息面分析:

  外盘:周一美股收盘微跌,标普指数盘中再创新高,本周部分中概股将公布半年财报。受银行股走强影响,欧洲股市小幅收涨。OPEC将于9月26至28日举行非正式会议,可能重启动产计划的传闻使得国际油价上涨。

  内盘:《规划》要求发展多层次资本市场,支持创新企业进入资本市场融资,深化创业板改革,强化中小企业股转系统融资、并购等功能,提高信贷支持中小微企业创新发展。对于市场影响偏多。

  三大股指期货仓位、资金动态

  IF主力合约前20席位持仓继续减少,其中多方仅4家机构小幅增持;空方西部证券以及海通期货分别减持338手和121手,上海东证则小幅增仓125手并在次月合约减持155手,IF1608总持仓量回升基差小幅收窄,增仓力度多方更大一些。IH多空在连续几日的增仓后,昨日选择减持,其中空方减持幅度较大;中信期货减持132手而五矿经易增持107手。总体而言,前20席位对于市场短期较为乐观。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3256 3107] [3247 3148]

  IH主力合约 [2170 2124] [2162 2142]

  IC主力合约 [6324 6057] [6270 6136]

  综合来看:

  资金面,沪股通昨日净流入9.83亿元。沪市两融余额则小幅回升至4804.36亿元。沪深300主力连续净流入66.02亿元,其中尾盘净流入25.69亿元,推动盘末走强。

  技术面,昨日沪指下探2960后,尾盘突破3000点。虽然技术指标偏向于多方,MACD绿柱继续缩短,KDJ形成金叉,但昨日的突破量能并未完全释放,主力多头仍较为谨慎,短期大盘仍再度小幅回踩的可能,但是在没有利空因素的情况下,空头大举施压的难度较大。

  策略上,短线可逢低逐步加仓,中长期持仓观望。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1602.43 +0.05%

  Shibor:O/N 2.0050 +0.30bp;1W 2.3160 -0.10bp;2W 2.6390 -1.00bp

  质押式回购行情;R001 2.0500 -5.00bp;R007 2.3500 +3.00bp;R014 2.6000 -5.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行1250亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有1200亿逆回购到期,单日净投放50亿。今日有600亿逆回购到期。

  [消息面]

  海关总署昨日公布数据显示出口持续改善,7月份我国进出口总值2.09万亿元,同比下降0.9%。其中,出口1.22万亿元,同比2.9%,连续五个月增长;进口8730亿元,下降5.7%;贸易顺差3428亿元,扩大34%。外贸数据向好,期债上涨动能趋弱。今日将公布的CPI预期在1.7-1.9,PPI则降幅继续收窄,通胀整体温和。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,通胀预期温和,外贸数据向好,期债上涨动能有限。

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