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南华期货:6月3日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-03 16:35:36
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南华商品指数上涨
南华商品指数上涨1.27%。所有板块均有所上涨,最大涨幅农产品板块上涨1.38%。白糖主力合约涨幅最大为2.83%,铝主力合约跌幅最大为1.81%。长三角城市群规划:上海将疏解非核心功能 建设用地减量化。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 968.0 955.9 12.1 1.27% -2.88% 18.18% 1.7  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 29.00% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1303.8 1290.4 13.3 1.03% -8.03% 21.43% 1.4  
南华能化指数 893.1 883.6 9.5 1.08% -2.12% 24.78% 1.5  
南华农产品指数 834.4 823.0 11.4 1.38% 8.59% 14.78% 2.1  
南华金属指数 1546.1 1531.9 14.1 0.92% -12.71% 24.72% 1.1  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
菜粕 RM1609 21.19% 0.05% 0.01%
塑料 L1609 23.70% 2.59% 0.61%
聚丙烯 PP1609 22.59% 0.87% 0.20%
玉米 C1701 21.98% 0.12% 0.03%
大豆 A1701 10.55% 1.78% 0.19%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 玉米 C1701 0 27.38% C1703 玉米 27.38% C1701
焦炭 J1609 0 18.09% J1701 焦炭 18.09% J1609
菜粕 RM1609 0 26.39% RM1701 菜粕 26.39% RM1609
聚丙烯 PP1609 0 28.14% PP1701 聚丙烯 28.14% PP1609
空头 沥青 BU1706 0 13.52% BU1712 沥青 13.52% BU1706
白银 AG1612 0 28.99% AG1701 白银 28.99% AG1612
橡胶 RU1609 0 37.26% RU1701 橡胶 37.26% RU1609
PTA TA1609 0 20.23% TA1701 PTA 20.23% TA1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1609 0 30.13% L1701 塑料 30.13% L1609
聚丙烯 PP1609 0 28.73% PP1701 聚丙烯 28.73% PP1609
棉花 CF1609 0 34.61% CF1701 棉花 34.61% CF1609
鸡蛋 JD1609 0 6.53% JD1701 鸡蛋 6.53% JD1609
空头 白银 AG1612 0 28.99% AG1701 白银 28.99% AG1612
沥青 BU1706 0 13.52% BU1712 沥青 13.52% BU1706
橡胶 RU1609 0 37.26% RU1701 橡胶 37.26% RU1609
PTA TA1609 0 20.23% TA1701 PTA 20.23% TA1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
 

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