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南华期货:5月27日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-27 17:33:37
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  南华商品指数上涨

  南华商品指数上涨0.26%。其中工业品和金属板块均有所上涨,能化和农产品板块均有所下跌,最大涨幅金属板块上涨1.41%,最大跌幅能化板块下跌0.21%。热轧卷板主力合约涨幅最大为4.92%沥青主力合约跌幅最大为2.04%。油价一度突破50美元关口 但又能怎样呢?

  表1、南华商品指数市场数据

  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比

  南华商品指数 958.3 955.8 2.5 0.26% -3.85% 18.48% 1.6

  南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 26.96% 14.97% 27.57%

  南华工业品指数 1293.6 1288.1 5.4 0.42% -8.75% 21.87% 1.4

  南华能化指数 874.9 876.8 -1.9 -0.21% -4.12% 25.27% 1.4

  南华农产品指数 809.4 809.6 -0.2 -0.03% 5.33% 14.34% 1.7

  南华金属指数 1556.1 1534.6 21.6 1.41% -12.14% 25.23% 1.2

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表2、南华商品指数市场数据

  成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度

  菜粕 RM1609 11.37% -0.25% -0.03%

  棉花 CF1701 17.83% 0.50% 0.09%

  黄金 AU1612 50.15% -0.46% -0.23%

  锌 ZN1608 13.39% -0.21% -0.03%

  大豆 A1701 7.26% 0.00% 0.00%

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表3、南华商品增强对冲指数5日持仓

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 鸡蛋 JD1609 0 7.31% JD1701 鸡蛋 7.31% JD1609

  塑料 L1609 0 36.04% L1701 塑料 36.04% L1609

  铝 AL1607 0 45.67% AL1608 铝 45.67% AL1607

  焦煤 JM1609 0 10.98% JM1701 焦煤 10.98% JM1609

  空头 白银 AG1612 0 30.05% AG1701 白银 30.05% AG1612

  PTA TA1609 0 20.90% TA1701 PTA 20.90% TA1609

  菜籽油 RO1609 0 15.47% RO1701 菜籽油 15.47% RO1609

  橡胶 RU1609 0 33.57% RU1701 橡胶 33.57% RU1609

  资料来源:Bloomberg 南华研究

  表4、南华商品增强对冲指数10日持仓

  头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约

  多头 焦煤 JM1609 0 9.79% JM1701 焦煤 9.79% JM1609

  铝 AL1607 0 36.56% AL1608 铝 36.56% AL1607

  棕榈油 P1609 0 30.74% P1609 棕榈油 30.74% P1609

  聚丙烯 PP1609 0 22.92% PP1701 聚丙烯 22.92% PP1609

  空头 橡胶 RU1609 0 31.89% RU1701 橡胶 31.89% RU1609

  PTA TA1609 0 19.45% TA1701 PTA 19.45% TA1609

  甲醇 ME1609 0 4.61% ME1609 甲醇 4.61% ME1609

  白糖 SR1609 0 44.05% SR1701 白糖 44.05% SR1609

  资料来源:Bloomberg 南华研究

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