方正中期：5月12日铁矿螺纹期货晚评

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　　方正中期：铁矿石或延续承压跌势 防范减仓洗盘

　　期货：铁矿石1609周四承压破位大跌，收373(-12)，总增仓5.5万余手，成交量减少。前十名资金流向：多头部分集中减仓、分散增仓，持仓量增加，集中度微调；空头分散增减仓，持仓量增加，集中度增加。当前空头资金延续增仓压盘、主动性大增，多头支撑不足、部分集中减仓加剧跌势，盘面承压破位大跌；短期或延续承压跌势，注意365-380区资金集中增减主动性，防范资金打压下跌后减仓波动。

　　现货：全国42个港口铁矿石库存9863.3万吨，较昨日下降8万吨。全国42个港口日疏港量260万吨，较昨日上涨2.4万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调：曹妃甸415(0)，连云港435(0)，日照港430(-5)。6月新加坡掉期50.3(-1.9)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数56.25$(预计大幅下调)，BDI指数(航运)回调。当前建材承压偏弱下调，主流内矿开始下调，供应商议价空间增大、市场成交较弱，钢厂采购量维稳；外矿发货量稳定，港口库存下降，日均疏港量微增，钢厂补库微增。

　　简要策略：铁矿石1609或延续承压跌势，注意365-380区资金集中增减主动性，防范资金打压下跌后减仓波动；波段操作：持空20%资金仓位，突破380平仓，若378-390区承压弱势回落做空，若360-370区支撑较强则平空。短线：持空30%资金仓位，突破377平仓，若378-390区承压弱势回落做空，若360-370区支撑较强则平空。

　　策略分析：当前受成材大跌带动预期矿石跟跌，市场情绪转向，套保资金、投机资金大增，资金蜂拥压盘，再次引发极端行情，短期防范资金打压后集中减仓大幅波动，关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作为主，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。