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南华期货:5月12日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-12 16:53:23
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南华商品指数下跌
南华商品指数下跌0.37%。除了农产品有所上涨,其余板块均有所下跌,其中农产品板块上涨0.13%,最大跌幅金属板块下跌1.12%。豆粕主力合约涨幅最大为2.13%,螺纹钢主力合约跌幅最大为3.36%。A股跌幅收窄 沪指收复2800点。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 989.6 993.3 -3.7 -0.37% -0.71% 17.40% 2.4  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 27.72% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1342.7 1350.4 -7.7 -0.57% -5.28% 20.68% 2.1  
南华能化指数 919.0 921.3 -2.3 -0.25% 0.71% 23.95% 2.2  
南华农产品指数 811.0 809.9 1.1 0.13% 5.54% 13.76% 2.0  
南华金属指数 1594.2 1612.2 -18.0 -1.12% -10.00% 24.87% 1.7  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
菜粕 RM1609 6.78% 0.58% 0.04%
AL1606 19.37% 0.41% 0.08%
棉花 CF1609 16.10% 1.58% 0.25%
黄金 AU1612 41.74% -0.30% -0.12%
焦炭 J1609 16.01% 0.37% 0.06%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 菜粕 RM1609 0 24.86% RM1701 菜粕 24.86% RM1609
聚丙烯 PP1609 0 32.45% PP1701 聚丙烯 32.45% PP1609
塑料 L1609 0 35.15% L1701 塑料 35.15% L1609
鸡蛋 JD1609 0 7.54% JD1701 鸡蛋 7.54% JD1609
空头 PTA TA1609 0 22.70% TA1701 PTA 22.70% TA1609
橡胶 RU1609 0 32.20% RU1701 橡胶 32.20% RU1609
白糖 SR1609 0 41.03% SR1701 白糖 41.03% SR1609
动力煤 TC1609 0 4.07% TC1610 动力煤 4.07% TC1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 AL1607 0 41.47% AL1608 41.47% AL1607
棉花 CF1609 0 34.46% CF1701 棉花 34.46% CF1609
强麦 WS1701 0 0.87% WS1701 强麦 0.87% WS1701
聚丙烯 PP1609 0 23.21% PP1701 聚丙烯 23.21% PP1609
空头 棕榈油 P1609 0 19.23% P1609 棕榈油 19.23% P1609
沥青 BU1706 0 12.02% BU1712 沥青 12.02% BU1706
白糖 SR1609 0 32.70% SR1701 白糖 32.70% SR1609
豆油 Y1609 0 36.05% Y1701 豆油 36.05% Y1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
 

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