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| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 1037.5 | 1050.9 | -13.5 | -1.28% | 4.09% | 16.99% | 3.5 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 31.59% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1440.5 | 1460.9 | -20.4 | -1.40% | 1.61% | 19.70% | 3.5 | |||||||
| 南华能化指数 | 983.8 | 991.2 | -7.3 | -0.74% | 7.82% | 23.25% | 3.3 | |||||||
| 南华农产品指数 | 798.6 | 804.2 | -5.6 | -0.69% | 3.93% | 13.37% | 1.8 | |||||||
| 南华金属指数 | 1723.9 | 1762.8 | -39.0 | -2.21% | -2.67% | 23.93% | 2.9 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 鸡蛋 | JD1609 | 2.97% | -1.94% | -0.06% |
| 铁矿石 | I1609 | 32.62% | -0.34% | -0.11% |
| 螺纹钢 | RB1610 | 43.83% | 0.66% | 0.29% |
| 热轧卷板 | HC1610 | 2.84% | -0.34% | -0.01% |
| 棉花 | CF1609 | 17.74% | -1.76% | -0.31% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 铝 | AL1606 | 4 | 33.17% | AL1607 | 强麦 | 1.59% | WS1701 |
| 塑料 | L1609 | 0 | 19.08% | L1701 | 菜粕 | 26.58% | RM1609 | |
| 聚丙烯 | PP1609 | 0 | 18.52% | PP1701 | 鸡蛋 | 9.13% | JD1609 | |
| 棉花 | CF1609 | 0 | 29.23% | CF1701 | 焦炭 | 62.70% | J1609 | |
| 空头 | 白糖 | SR1609 | 0 | 51.77% | SR1701 | 棕榈油 | 27.85% | P1609 |
| 棕榈油 | P1609 | 0 | 28.37% | P1609 | 玻璃 | 2.51% | FG1609 | |
| 沥青 | BU1706 | 0 | 15.16% | BU1712 | 豆油 | 52.23% | Y1609 | |
| 动力煤 | TC1609 | 0 | 4.70% | TC1610 | 沥青 | 17.41% | BU1706 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 棉花 | CF1609 | 0 | 26.32% | CF1701 | 铝 | 41.47% | AL1606 |
| 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 4.22% | HC1610 | 棉花 | 34.46% | CF1609 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 65.06% | RB1701 | 强麦 | 0.87% | WS1701 | |
| 鸡蛋 | JD1609 | 0 | 4.41% | JD1701 | 聚丙烯 | 23.21% | PP1609 | |
| 空头 | PTA | TA1609 | 0 | 16.74% | TA1701 | 棕榈油 | 19.23% | P1609 |
| 豆油 | Y1609 | 0 | 35.38% | Y1701 | 沥青 | 12.02% | BU1706 | |
| 白糖 | SR1609 | 0 | 37.91% | SR1701 | 白糖 | 32.70% | SR1609 | |
| 菜籽油 | RO1609 | 0 | 9.96% | RO1701 | 豆油 | 36.05% | Y1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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