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| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 1061.7 | 1071.0 | -9.2 | -0.86% | 6.52% | 16.80% | 4.2 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 37.76% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1488.9 | 1511.8 | -23.0 | -1.52% | 5.03% | 19.22% | 4.4 | |||||||
| 南华能化指数 | 1019.9 | 1028.6 | -8.7 | -0.85% | 11.77% | 22.94% | 4.1 | |||||||
| 南华农产品指数 | 805.1 | 799.1 | 6.0 | 0.75% | 4.77% | 12.92% | 2.2 | |||||||
| 南华金属指数 | 1776.0 | 1824.3 | -48.3 | -2.65% | 0.27% | 23.48% | 3.5 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 鸡蛋 | JD1609 | 2.97% | -5.16% | -0.15% |
| 铁矿石 | I1609 | 32.62% | 2.01% | 0.66% |
| 螺纹钢 | RB1610 | 43.83% | -0.13% | -0.06% |
| 热轧卷板 | HC1610 | 2.84% | -0.34% | -0.01% |
| 棉花 | CF1609 | 17.74% | 1.01% | 0.18% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 棕榈油 | P1609 | 0 | 40.33% | P1609 | 铝 | 33.17% | AL1606 |
| 菜粕 | RM1609 | 0 | 18.05% | RM1701 | 塑料 | 19.08% | L1609 | |
| 棉花 | CF1609 | 0 | 35.65% | CF1701 | 聚丙烯 | 18.52% | PP1609 | |
| 鸡蛋 | JD1609 | 0 | 5.97% | JD1701 | 棉花 | 29.23% | CF1609 | |
| 空头 | 焦煤 | JM1609 | 0 | 7.96% | JM1701 | 白糖 | 51.77% | SR1609 |
| 橡胶 | RU1609 | 0 | 35.36% | RU1701 | 棕榈油 | 28.37% | P1609 | |
| 动力煤 | TC1609 | 0 | 4.17% | TC1610 | 沥青 | 15.16% | BU1706 | |
| 豆油 | Y1609 | 0 | 52.51% | Y1701 | 动力煤 | 4.70% | TC1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 棉花 | CF1609 | 0 | 26.32% | CF1701 | 棉花 | 26.32% | CF1609 |
| 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 4.22% | HC1610 | 热轧卷板 | 4.22% | HC1610 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 65.06% | RB1701 | 螺纹钢 | 65.06% | RB1610 | |
| 鸡蛋 | JD1609 | 0 | 4.41% | JD1701 | 鸡蛋 | 4.41% | JD1609 | |
| 空头 | PTA | TA1609 | 0 | 16.74% | TA1701 | PTA | 16.74% | TA1609 |
| 豆油 | Y1609 | 0 | 35.38% | Y1701 | 豆油 | 35.38% | Y1609 | |
| 白糖 | SR1609 | 0 | 37.91% | SR1701 | 白糖 | 37.91% | SR1609 | |
| 菜籽油 | RO1609 | 0 | 9.96% | RO1701 | 菜籽油 | 9.96% | RO1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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