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| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 1021.4 | 1005.8 | 15.5 | 1.54% | 2.47% | 15.37% | 4.0 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 33.06% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1423.9 | 1404.7 | 19.2 | 1.37% | 0.45% | 17.85% | 4.1 | |||||||
| 南华能化指数 | 957.6 | 949.2 | 8.4 | 0.89% | 4.95% | 21.85% | 3.6 | |||||||
| 南华农产品指数 | 783.5 | 776.8 | 6.7 | 0.86% | 1.96% | 10.37% | 2.0 | |||||||
| 南华金属指数 | 1736.7 | 1702.9 | 33.8 | 1.98% | -1.95% | 22.27% | 3.6 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 强麦 | WS1609 | 2.45% | 1.00% | 0.02% |
| 动力煤 | TC1609 | 8.24% | 1.88% | 0.15% |
| 热轧卷板 | HC1610 | 1.44% | -0.34% | 0.00% |
| 菜粕 | RM1609 | 26.84% | -0.36% | -0.10% |
| 铝 | AL1606 | 61.04% | 0.67% | 0.41% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 2.01% | HC1610 | 棕榈油 | 40.33% | P1609 |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 45.87% | RB1701 | 菜粕 | 18.05% | RM1609 | |
| 棉花 | CF1609 | 0 | 21.32% | CF1701 | 棉花 | 35.65% | CF1609 | |
| 铁矿石 | I1609 | 0 | 30.81% | I1701 | 鸡蛋 | 5.97% | JD1609 | |
| 空头 | 白糖 | SR1609 | 0 | 39.41% | SR1701 | 焦煤 | 7.96% | JM1609 |
| 豆油 | Y1609 | 0 | 39.23% | Y1701 | 橡胶 | 35.36% | RU1609 | |
| PTA | TA1609 | 0 | 16.57% | TA1701 | 动力煤 | 4.17% | TC1609 | |
| 甲醇 | ME1609 | 0 | 4.79% | ME1609 | 豆油 | 52.51% | Y1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 强麦 | WS1609 | 0 | 1.63% | WS1701 | 棉花 | 26.32% | CF1609 |
| 动力煤 | TC1609 | 0 | 5.49% | TC1610 | 热轧卷板 | 4.22% | HC1610 | |
| 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 0.96% | HC1610 | 螺纹钢 | 65.06% | RB1610 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 91.92% | RB1701 | 鸡蛋 | 4.41% | JD1609 | |
| 空头 | 甲醇 | ME1609 | 0 | 12.35% | ME1609 | PTA | 16.74% | TA1609 |
| 沥青 | BU1706 | 0 | 15.40% | BU1712 | 豆油 | 35.38% | Y1609 | |
| 玻璃 | FG1609 | 0 | 4.34% | FG1701 | 白糖 | 37.91% | SR1609 | |
| 橡胶 | RU1609 | 0 | 67.91% | RU1701 | 菜籽油 | 9.96% | RO1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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