瑞达期货：8月4日早盘提示

来源：中金在线特约作者：佚名 2015-08-04 10:54:08

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　　1股指期货

　　外盘指数收盘涨跌涨幅

　　道琼斯 17598.20 -91.66 -0.52%

　　纳斯达克 5115.38 -12.90 -0.25%

　　标普500 2098.04 -5.80 -0.28%

　　富时100 6688.62 -7.66 -0.11%

　　德国DAX 11443.72 134.73 1.19%

　　法国CAC40 5120.52 37.91 0.75%

　　COMEX黄金 1085.60 -9.50 -0.87%

　　NYMEX原油 45.30 -1.82 -3.86%

　　美元指数 97.4863 0.2587 0.27%

　　小结:周一美股指收跌，欧股指涨跌互见。美国7月ISM制造业指数及个人消费开支等重要经济数据疲软，原油期货价格大幅下跌，令股市承压。

　　消息面

　　1.沪深两市修改融资融券交易实施细则

　　2.发改委：国企改革系列配套文件基本形成

　　3.央行7月份释放流动性近3000亿元

　　4.官方财新PMI双双下滑企稳基础并不牢固

　　5.周一全球股市多数下跌原油价格重挫令股市承压

　　消息面分析

　　周一美股指收跌，欧股指涨跌互见。国内方面，为了维护市场稳定，减少股价波动，沪深交易所融券规则T+0改T+1；国企改革系列配套文件基本形成，今年是全面深化改革的关键之年，有望贯穿全年；央行7月份释放流动性近3000亿元，今年下半年的流动性将有充足保证；官方财新PMI双双下滑，表明我国制造业景气程度依然较弱，经济企稳基础并不牢固，下行风险仍然存在。国内消息中性偏暖。

　　仓位、资金动态

　　1. 沪深300：

　　总持仓减少0.67%至94166手，前20名主力多头减少2.20%至57601手，主力空头减少1.72%至69425手；前20名总净空持仓较前一交易日增加0.69%至11824手，前5名净空持仓减少0.63%至16033手。总持仓小幅度减持，主力多空均较小幅度减持，多头减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调风险有限。资金方面，沪深两市总成交金额8483亿元，较前一交易日减少297.80亿元；两市资金净流出963.54亿元。

　　2. 上证50：

　　总持仓减少0.37%至30514手，前20名主力多头减少2.63%至12300手，空头减少2.83%至14824手；前20名总净空持仓较前一交易日减少3.77%至2524手，前5名净空持仓增加194.68%至1052手。

　　3. 中证500：

　　总持仓增加4.39%至18100手，前20名主力多头增加2.22%至8302手，空头增加7.37%至9033手；前20名总净空持仓较前一交易日增加147.80%至731手，前5名净空持仓减少16.12%至770手。

　　综合来看：

　　八月杠杆去化与情绪修复为主旋律，上有套牢盘，下有政策底，量能持续低迷，热点断断续续，结构性行情料延续，本周三期指日内波动操作。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1519.75 +0.04%

　　Shibor：O/N 1.4880 +1.80bp； 1W 2.4950 -1.40bp；2W 2.7220 -3.20bp

　　质押式回购行情：R001 1.4700 +1.00bp；R007 2.4700 -1.00bp；R014 2.6300 +16.00bp

　　[资金面]

　　流动性充裕，资金面持续宽松，今日有500亿逆回购到期，预计央行将部分续作。

　　[消息面]

　　7月财新中国PMI仅47.8，大幅低于6月份(49.4)，并且是连续第五个月低于临界值，显示出制造业运行明显放缓。经济企稳压力增大，政策宽松预期增强。截至周一下午4点，除7年期国债收益率涨1.10个基点外，1年期、5年期、10年期国债收益率跌幅分别为61.1、2.73个、0.74个基点。据昨日消息，央行7月MLF不增反降，净回笼1,345亿元，PSL环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成，市场预期中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠

　　