收评：内外因素压制大宗商品去泡沫化加剧

来源：中金在线期货频道作者：佚名 2015-07-07 15:33:07

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　　瑞达期货：救市方向显露三期指走势分化

　　三期指主力表现

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　沪深300 3928.00 -70.54 -1.76% 7959.6亿

　　IF1507 3674.8 -317.6 -7.96% 1662458 150129 12108 -253.20

　　上证50 2812.45 62.45 2.27% 4283.0亿

　　IH1507 2747.0 11.0 0.40% 103815 38656 -8226 -65.45

　　中证500 6763.53 -472.47 -6.53% 1307.6亿

　　IC1507 6516.2 -724.0 -10.00% 126905 22106 -1860 -247.33

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨幅

　　上证指数 3727.12 -48.79 -1.29%

　　深证成数 11375.60 -700.20 -5.80%

　　创业板指 2352.01 -141.82 -5.69%

　　中小板指 7531.18 -497.00 -6.19%

　　恒生指数 24975.31 -260.97 -1.03%

　　消息面：

　　1.中金所进一步加强监管投资者望甘霖惠及小盘股

　　2.李克强：有信心有能力应对面临的各种风险挑战

　　3.国家队现身：证金公司6日大幅买入58.48亿

　　4.大型险企净买入数百亿后市仍具继续加仓空间

　　5.财政部副部长朱光耀：下半年将扩大财政赤字

　　6.美国6月ISM非制造业PMI升至56.0

　　7.希腊将银行放假和资本管制延长至周三

　　消息面分析：

　　周一欧美股指收跌。国内方面，中金所对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手，重点加强对期现货资产匹配的核查；我国经济社会发展总体平稳，上半年经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好，下半年将扩大财政赤字以进一步转型；大型险企净买入数百亿，后市仍具继续加仓空间，证金公司6日大幅买入58.48亿，国家队维稳初现。国内消息偏暖。

　　市场分析

　　沪深300：今日沪深300指数探底回升，最终收报于3928.00点，跌幅1.76%，下方十月均线支撑较有力；主力合约IF1507录得3696.8点，跌幅7.42%。期现基差由周一升水42.06转为贴水253.20点，总持仓减少12108手，对后市不看好。

　　上证50：今日上证50指数探底回升，最终收报于2812.45点，涨幅2.27%，量能连续两天放大，收盘价收复五日与十日均线，MACD绿柱呈缩小态势；主力合约IH1507录得2747.0点，涨幅0.40%。期现基差由周一升水6.80点转为贴水65.45点，总持仓减少6278手。

　　中证500：今日中证500指数低开低走，最终收报于6763.53点，跌幅6.53%，量缩价跌，收盘价失守十月均线，MACD绿柱呈放大趋势；期指四合约再次全部跌停。期现基差由周一升水204点转为贴水247.33点，总持仓减少2462手。

　　综合来看：

　　经过连续三周大跌，伴随监管层救市方向逐步显露，蓝筹与中小盘逐步分化，三期指本周走出截然不同走势，从市场角度而言，在国家救市干预下，市场进入“赚指数亏钱”尴尬时候，以上证50与沪深300为代表的蓝筹有弱势企稳态势，而以中小盘为代表的中证500指数在人气与资金流失下，料延续跌势。

　　操作建议：

　　虽弱势企稳，但波动难免，行情料反复，上证50与沪深300日内操作为宜。

　　情绪与资金大幅度流出，跌势难改，中证500指数逢高短空。

　　跨指数套利：强弱程度：上证50>沪深300>中证500，买上证50卖中证500.

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