收评：原油暴涨PP破位上行供应过剩棉花跳水

来源：中金在线期货频道作者：佚名 2015-06-11 15:19:50

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　　瑞达期货：多重因素影响三期指日内剧震难改

　　期指表现

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　沪深300 5306.59 -2.52 -0.05% 6605.8亿

　　IF1506 5299.6 -9.6 -0.18% 1419761 95746 -6794 -6.99

　　IF1507 5298.2 -10.6 -0.20% 65785 22551 3281 -8.39

　　IF1509 5290.0 -19.0 -0.36% 65630 30137 462 -16.59

　　IF1512 5310.6 -24.2 -0.45% 4802 4576 45 4.01

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　上证50 3347.12 -23.27 -0.69% 2261.9亿

　　IH1506 3361.0 -39.4 -1.16% 394680 64572 -92 13.88

　　IH1507 3380.2 -38.4 -1.12% 30725 17588 3234 33.08

　　IH1509 3392.6 -36.8 -1.07% 18587 12516 496 45.48

　　IH1512 3456.8 -40.4 -1.16% 874 1031 -14 109.68

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　中证500 11366.29 158.24 1.41% 3818亿

　　IC1506 11258.8 153.6 1.38% 26772 33448 -1014 -107.49

　　IC1507 11133.8 138.4 1.26% 11819 8576 533 -232.49

　　IC1509 11044.8 119.6 1.09% 9440 6368 44 -321.49

　　IC1512 10811.8 112.6 1.05% 1455 3337 64 -554.49

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨幅

　　上证指数 5121.59 15.56 0.30%

　　深证成数 17889.69 212.12 1.20%

　　创业板指 3862.14 27.44 0.72%

　　恒生指数 26907.85 220.21 0.83%

　　日经225 20382.97 336.61 1.68%

　　韩国综合 2056.61 5.29 0.26%

　　消息面：

　　1.国务院力促消费金融和跨境电商

　　2.第二批万亿地方债置换额度下发倒逼货币宽松

　　3.发改委再批1261.45亿元六大基建工程包稳增长

　　4.央行下调全年经济增速预测至7%

　　5.期指贴水引发期现套利华泰300ETF两天赎回184亿元

　　6.25只新股下周三发行冻资额或超5万亿

　　7.宝钢包装等9只新股6月11日上市

　　8.世界银行下调全球GDP增长预期呼吁美联储明年再加息

　　消息面分析：

　　周三欧美股指收高。国内方面，国务院常务会议再次传递出稳增长信号，结余资金及连续两年未用完的结转资金收回用于重点建设、将消费金融公司试点扩至全国、促进跨境电子商务健康快速发展，是针对投资、消费和出口这拉动经济增长的“三驾马车”同时发力；第二批万亿地方债置换额度下发，地方债供给的增加亦将倒逼央行货币宽松；本周三个交易日沪深300股指期货出现显著贴水，引发资金买入期指赎回现货ETF的套利行动，华泰300ETF两天赎回184亿元；国家发改委再披露六大工程包，总投资规模达到1261.45亿元，基建投资的稳增长效果会集中到下半年体现出来；央行将全年GDP增速基准预测微调至7%，主要是考虑到今年出口增速明显放缓、房地产开发投资减速快于预期，以及部分行业出现银行惜贷、企业慎贷现象。国内消息中性偏暖。

　　市场分析

　　1.沪深300指数

　　今日沪深300指数宽幅震荡，最终收报于5306.59点，下跌2.52点，跌幅0.05%，成交金额为6605.8亿元，较上一交易日减少509.2亿元；主力合约IF1506下跌9.6点，跌幅0.18%。

　　技术上，周四沪深300指数宽幅震荡收十字星，量能连续三日萎缩，五日均线失而复得。

　　综合来看，沪深300指数连续五日围绕5300高位震荡，以进一步清洗获利浮筹，IF总持仓连续六日萎缩，调整意味较浓。近期来看，受下周新股发行、多空较为谨慎、获利了结、中报预期利好、增资入市等承压，沪深300指数料延续高位震荡态势，策略上，波动加剧，IF1506日内操作为宜。

　　2.上证50指数

　　今日上证50指数窄幅震荡，最终收报于3347.12点，下跌23.27点，跌幅0.69%，成交金额为2261.9亿元，较上一交易日减少204.8亿元；主力合约IH1506下跌39.4点，跌幅1.16%。

　　技术上，周四上证50指数窄幅震荡，日k线三连阴，量能连续三日萎缩，五日均线承压，十日均线支撑较有力。

　　综合来看，上证50指数连续16个交易日在区间3100-3500区间震荡，近期来看，受蓝筹整体低迷、板块轮动、下周新股发行及获利回吐等承压，上证50指数上下空间有限，策略上，波动加剧，IH1506日内操作为宜。

　　3.中证500指数

　　今日中证500指数震荡上行，最终收报于11366.29点，上涨158.24点，涨幅1.41%，成交金额为3818.0亿元，较上一交易日增加66.8亿元；主力合约IC1506上涨153.6点，涨幅1.38%。

　　技术上，周四中证500指数震荡上行，量能温和放大，收盘价创历史新高，日k线三连阳。

　　综合来看，在蓝筹低迷之际，题材热点不断，中证500重心不断上移，但受下周新股申购、收紧两融、中报业绩预期炒作、IC1506下周交割而多空移仓换月等多重因素影响，中证500难改日内大幅波动态势，策略上，IC1506日内操作为宜。

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