瑞达期货：6月10日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17764.04 -2.51 -0.01%

　　纳斯达克 5013.865 -7.762 -0.15%

　　标普500 2080.15 0.87 0.04%

　　富时100 6753.80 -36.24 -0.53%

　　德国DAX 11001.29 -63.63 -0.58%

　　法国CAC40 4850.22 -7.44 -0.15%

　　COMEX黄金 1177.6 4.0 0.34%

　　NYMEX原油 60.14 2.00 3.44%

　　美元指数 95.153 -0.030 -0.03%

　　小结:周二欧美股指大体收跌。投资人愈发担心美国或将9月就开始升息，全球股市遭抛售。欧洲与美国国债价格下跌、收益率提高。

　　消息面

　　1.CPI徘徊1时代：经济不景气致居民收入下行压力增加

　　2.资金面宽松助推资产证券化 千亿RMBS产品整装待发

　　3.两融余额逼近天花板 创业板标的频遭券商“拉黑”

　　4.近万亿新基金“候场”

　　5.一线城市楼市回暖迅速 高价宅地再遭开发商争抢

　　6.MSCI:市场准入等问题解决后将A股纳入

　　7.24家企业获IPO批文 国泰君安在列

　　8.中国核电等8只新股6月10日上市

　　9.欧元区第一季度GDP增速反弹符合预期

　　消息面分析

　　周二欧美股指大体收跌。国内方面，5月CPI同比涨1.2%，环比下降0.2%，低于1.4%预期，食品价格下跌对CPI上涨造成了明显压制；MSCI明晟暂时把A股不纳入全球基准指数基本符合预期，对市场影响不大，只是时间问题；两融余额逼近天花板，创业板标的频遭券商“拉黑”，慢牛可期；在大盘强势崛起的助推下，今年来新基金规模已突破9000亿元，股市活水不断；一线城市楼市回暖迅速，高价宅地再遭开发商争抢，楼市风险渐减缓；24家企业获IPO批文，国泰君安在列，今年以来已下发190家IPO批文，全年有望超过450家；国内消息中性偏空。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少6.84%至156370手，前20名主力多头减少6.15%至107509手，主力空头减少5.19%至125048手；前20名总净空持仓较前一交易日增加1.10%至17539手，前5名净空持仓增加15.90%至21977手。总持仓连续四日大幅度减持至十五万手之上，主力多空均大幅度减持，多方减持幅度较大，多方双方较为谨慎；净空持仓变化显示空方小幅度增强，短期注意回调风险。资金方面，沪深两市总成交金额19858亿元，较前一交易日减少3384亿元；两市资金净流入241.09亿元，净流入较大的板块是能源、公用，净流出较大的板块是金融、医药。

　　观点总结：

　　技术上，周二沪深300指数宽幅震荡收小阴，量价齐缩，CCI指标横向盘整态势。沪深300指数料延续高位调整态势，策略上，波动加剧，IF1506日内操作为宜。周三IF1506运行区间：5136.6至5366.6。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少0.15%至94847手，前20名主力多头增加8.83%至67199手，空头增加11.15%至79391手；前20名总净空持仓较前一交易日增加25.94%至12192手，前5名净空持仓增加257.36%至8909手。总持仓较小幅度减持，受把IH1507合约并入统计，主力多空均大幅度增持，空方增持幅度较大，主力多空分歧巨大；净空持仓变化显示空方力量大幅度增强，短期注意回调风险。

　　观点总结：

　　技术上，周二上证50指数高开低走收长阴，量能有所萎缩，收盘价连续两日维持在3400点之上。上证50指数料延续宽幅震荡态势，以夯实3400一线，策略上，日内操作为宜。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加0.10%至50537手，前20名主力多头增加1.49%至25861手，空头减少0.66%至26427手；前20名总净空持仓较前一交易日减少41.27%至566；前5名净空持仓减少41.27%至-1366手。总持仓小幅度减持，主力多头小幅度增持，空头小幅度减持，多头略占优势；净空持仓变化显示多空内部较不统一，短期回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周二中证500指数宽幅震荡收十字星，量能有所萎缩，收盘价连续五日围绕11000一线震荡。近期来看，受获利承压与个股行情分化，中证500指数料延续宽幅震荡态势。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1508.09 +0.02%

　　Shibor：O/N 1.0710 +1.00bp； 1W 2.0430 +0.60bp；2W 2.4330 +2.20bp

　　质押式回购行情：R001 1.0800 +0.00bp；R007 2.0500 -1.00bp；R014 2.4000 +0.00bp  

　　[资金面]

　　周二央行继续暂停公开市场操作，目前市场资金流动性仍然充裕，资金利率低位徘徊。

　　[消息面]

　　国开行周二上午招标的1-10年期固息债，中标收益率分别为2.5827%、3.4507%、3.7475%、4.0176%和4.0332%，普遍低于二级市场水平，也低于市场预测均值。周二公布的物价数据显示，5月CPI同比涨幅降至近四个月低位，PPI也未见起色，说明通货紧缩压力不减，宽松货币政策可期。另外，浙江省、湖北省四期地方债中标利率均接近或落于投标区间下限，挤出效应明显。多空因素交织情况下，期债呈现出短期震荡态势。截至周二下午4点，主要期限国债收益率普遍下跌，1年期、5年期、7年期和10年期国债收益率跌幅分别为8.93个、0.95个、1.25个和2.46个基点。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　资金面宽松，通胀下行，宽松预期发酵，期债上行趋势未改。