瑞达期货：6月9日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17766.55 -82.91 -0.46%

　　纳斯达克 5021.627 -46.831 -0.92%

　　标普500 2079.28 -13.55 -0.65%

　　富时100 6790.04 -14.56 -0.21%

　　德国DAX 11064.92 -132.23 -1.18%

　　法国CAC40 4857.66 -63.08 -1.28%

　　COMEX黄金 1173.6 5.5 0.47%

　　NYMEX原油 58.14 -0.99 -1.67%

　　美元指数 95.183 -1.144 -1.19%

　　小结:周一欧美股指收跌。良好的美国数据增加了美联储提前加息的可能性、欧债收益率和欧元上涨，拖累股市。

　　消息面

　　1.5月CPI今公布或涨1.4% 涨幅或连续4个月处于“1时代”

　　2.AH溢价指数创新高 H股吸引力凸显

　　3.国务院派出6路督查组 赴地方督查落实稳增长

　　4.5月份进出口延续双降态势 宽松政策还将加力

　　5.今起汽柴油价每吨降110元和105元

　　6.投保基金：5月投资者信心稳定乐观

　　7.G7峰会就希腊问题形成共识催促尽快达成协议

　　消息面分析

　　周一欧美股指收跌。国内方面，5月份进出口延续双降态势，出口降幅较上月略有收窄，为连续三个月负增长，进口降幅继续扩大，为连续第七个月下跌，反应内需疲弱加剧，贸易顺差大幅扩张，估计稳增长的政策会继续加力；5月CPI今日公布，或回落至1.4%左右，但未来受猪肉价格回升等影响，CPI可能出现回升；国务院派出6路督查组赴地方督查落实稳增长，摸清经济实情，为下一步调控做好准备；恒生AH股溢价指数8日刷新近四年高位，A股较H股平均溢价接近40%，在两地加大互通力度下，H股有望出现追赶之势，令两地价差收窄。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少11.09%至167857手，前20名主力多头减少13.91%至114549手，主力空头减少13.26%至131897手；前20名总净空持仓较前一交易日减少8.76%至17348手，前5名净空持仓增加13.21%至18962手。总持仓连续三日大幅度减持至十六万手之上，主力多空均大幅度减持，多方减持幅度较大，多方双方较为谨慎；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调空间有限。资金方面，沪深两市总成交金额23242亿元，较前一交易日增加203.40亿元；两市资金净流入438.43亿元，净流入较大的板块是金融、能源，净流出较大的板块创业板、信息。

　　观点总结：

　　技术上，周一沪深300指数震荡上行收中阳，站稳5300一线，量价齐升，各技术指标向好。蓝筹行情有望延续，将进一步夯实沪指5000点整数关口，但后半周受浮筹承压，日内大幅度波动格局难免，策略上，前半周IF1506逢低短多。周二IF1506运行区间：5219.4至5453.8。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加44.31%至94992手，前20名主力多头增加44.30%至61747手，空头增加41.53%至71428手；前20名总净空持仓较前一交易日增加26.09%至9681手，前5名净空持仓减少54.23%至2493手。总持仓较大幅度增持至九万手之上，主力多空均大幅度增持，多方增持幅度较大，主力多空分歧巨大；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周一上证50指数高开高走收长阳，量价齐升，收盘价创本来反弹新高，各短期均线向好。短期来看，蓝筹行情有望延续，但后半周或受上冲动能不足、技术回调、获利回吐承压，策略上，本周上证50指数先多后空。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少1.45%至50484手，前20名主力多头减少11.65%至24475手，空头减少5.40%至26603手；前20名总净空持仓较前一交易日减少452.50%至1128；前5名净空持仓减少1.73%至-2326手。总持仓小幅度减持，主力多空均较大幅度减持，多方减持幅度较大，多空双方较为谨慎；净空持仓变化显示多空内部较不统一，短期或延续震荡态势。

　　观点总结：

　　技术上，周一中证500指数震荡下挫收小阴，量价齐跌，盘中下探五日均线回升，上档抛压较重。短期受监管机构日益明显的慢牛意图、新股发行提速、严查配资与限制两融、中报业绩、产业资本的大量减持等影响，中证500指数或延续回调态势。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1507.74 +0.05%

　　Shibor：O/N 1.0610 +1.00bp； 1W 2.0430 -2.70bp；2W 2.4110 -6.00bp

　　质押式回购行情：R001 1.0800 -8.00bp；R007 2.0600 -9.00bp；R014 2.4000 +0.00bp  

　　[资金面]

　　市场资金流动性仍然充裕，银行间回购定盘利率小幅下跌。

　　[消息面]

　　国家统计局周一公布数据显示，中国5月出口同比下滑2.8%，跌幅较4月有所收窄，进口同比下滑幅度则扩大至18.1%，贸易顺差3668亿元，好于预期。数据表明外需疲弱不改，而内需疲弱态势加剧，宽松政策急需加码。截至周一下午4点，主要期限国债收益率涨跌互现，1年期和7年期国债收益率跌幅分别为3.38个和3.48个基点，5年期和10年期国债收益率涨幅分别为2.33个和2.30个基点。今日将公布通胀数据，预期中值仍处低位。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　资金流动性充裕，内外需疲弱格局不改，通胀预期低位，期债延续涨势。