猎鹰解期：学会取舍，只做自己能看懂的行情

　　首先，对我来说的话，我现在把自己定义成中长线的趋势交易者，我觉得进行一个定义还是很重要的。我以前听别人说过，就这个市场的钱是赚不完的，但是你自己手里的钱是要亏完的。你进入任何一个行业，比如说医生，医生是一个大的职业，但是我们去医院的时候，他有各个科室的细分，但是我们来到期货这个市场，没有人给我们细分，你什么样的交易都可以做，你可以做一分钟，也可以做三分钟可以做五分钟，市场的机会放在这里特别的多。然后但是在这些机会的时候，其实我们面对的每一次机会，潜在的我们都要为它付出一个成本，但是人是很想赚钱的，所以我们就要抵挡住很多的诱惑。现在为什么我说这个定义很重要，我把自己定义成中长线的趋势交易者。因为当我做了定义之后，可能很多干扰我，或者是说诱惑我的交易，相对来说我就是放弃了。自从把自己有了一个清晰的定位以后，我就发现这个市场可能变得没有那么错综复杂了。你在等待你想做的东西。

　　然后即使是有，其实这样子相对来说，可能我的胜率也不是很高，但是你每一笔错误你都觉得他是值得，都是说为了你想要做到那一笔对的交易，你在付出一个成本。所以我现在对于自己来说的话，首先我觉得交易要有一个定位，我把自己定义成中长线的趋势交易者，然后就是说我将我坚信的一点就是在这个市场上，趋势交易是可以为我带来财富的。第一是我在市场交易有十多年了；第二个是在这十多年当中，我也是看了大量的图表的。我觉得这个市场它的规律就是从混沌期到明朗期，明朗期之后它又进入了一个混沌期就周而复始。

　　所以我现在要做的事情就是说参与它的明朗的时期，就是说怎么样子去把它混沌的时期给它过掉。所以其实明朗期也就是说我自己认为看得懂的趋势。所以现在我的理念是等待明朗的趋势，不明朗的市不参与。在操作的时候就做到要做到不明朗的市不入，当碰到明朗的市场的时候，就果断进入。

　　然后就从盘面上来看下，因为是参加比赛的账户，所以我也是做了点功课的，把这个交易又重新拿出来看了一下，其实在交易里面可以看一下，在7月19号的时候，我是进了第一笔白银的一个仓位，当时我的交易系统里面主要用的是一个均线，还有一个是突破。

　　我一直是觉得均线是一个趋势，相对有效的一个指标，因为它均线判定出来的势头是很难短期内就把它给改变掉了。所以趋势上可能这样看起来会更明显，更容易抓到这个趋势的。均线是最简单的就是均线组合。它有一个多头排列跟空头排列，然后只不过我自己可能把一些重要的线给它做了一个就是说变色的一个处理。可能它颜色因为它变色也是需要一段时间的，所以的话可能我就是说可能会关注它，如果是由蓝色的话，我长线的话蓝色就是向下趋势，然后变成红色之后，可能开始走着上升趋势，然后基本上判断一个趋势就是几个指标综合来看，然后当白银把3878这个区间突破以后，它这个区间的话基本上是从这边来看，它年初到到那个位置的话，它是这个区间的宽度就时间跨度是够长的，所以这边我是先进了第一笔的单子。

　　但这个时候的单子做的数量不是很多，因为它在这个位置是从短期从3600走到3800多的话，差不多有个百分之七八的幅度。在这个位置，我是相对来说做了第一步的进场。然后在进场之后，因为市场它走到什么位置我不知道，但是它走完之后，就像刚才我说的市场就是这样一个过程。无论是从大的框架还是小的，它都是从明朗期到一个混沌期，只不过它这根线走出来，我是觉得它大的方向上是要进入一个相对来说大的一个明朗周期。

　　在这个小的它从明朗期之后，又进入了一个混沌期。进入混沌期之后，第二笔加仓是在8月5号，这天我相对来说做的这个量是比较多的，是这边的交易量的四倍。我觉得它相对来说在这个位置就已经到了一个相对明朗的状态。所以在8月5号的时候，当时又加了7月19号差不多四倍的持仓量。然后8月26号的时候就是只加了一点点，因为可能势头在这个位置走了一波两波之后，你在这个位置的时候，相对来说其实趋势在大家都在说顺势而为，但这个势头就跟你打一个拳头一样的，它从这个势头的形成，当你出击之后，它总会到你这个拳头出到最尾端的时候，它的力量是消减的。

　　而且我们可以想象一下，在你出击的时候，什么时候是最有力量，你的风险是最小的。它一开始的时候拳头在这个位置的时候，其实你的不确定性很高，但是从这个位置到你整个手臂的长度，你的收益比是最大。但是你的不确定性高，当他慢慢延伸的时候，其实你的确定性是在增加了。但是当他越往前，离你整个手臂的程度越接近的时候，你的风险收益比其实不成比例。虽然你在做一个大概率，你认为的趋势行进的一个过程，但是其实它剩余的肉已经越来越越少了，所以在8月26号我只是说是加了一点点的仓位，然后已经感觉到快要到头。

　　你的感觉就是在这个位置，我因为在网上我是很少能做到这个目标预测，就是我不知道它到什么位置去停止。但是这么多年下来之后，我只是说希望在它停止的时候不要伤害到我，所以在这个地方我是有过加仓的，但是加的数量基本上比第一笔7月19号进场的数量还要少一半还要少。所以整体上这样子，然后这笔平仓我觉得是有一点点运气成分在了。其实这是9月6号，我刚才看持仓的时候，他还在9月5号的夜间，可能我们就把这笔仓位给它做了一个整个这笔的交易的仓位，就给他去平了。

　　基本上这个就是一个完整的，从这个位置到这个位置是这次比赛做的一个完整的交易。这次比赛利润贡献最大的两个品种，白银是其中一个。还有一个是镍的贡献，应该在品种贡献里面也是比较大，但是镍其实我们是没有做的特别好的，因为镍其实看多是一直就是说从这个位置就跟它那个区间突破是差不多，从这个位置已经在看多了，但是没那么幸运，第一它这一波走出去的幅度特别大，我们没有什么太多的持仓，然后他就是回撤时间又不够，我们在第二笔的时候也没有做进去，太多的仓位。

　　只是说在这个位置，8月29号的时候，这个账户是做了第一笔。然后在8月29号的时候，我们是在混沌区的时候，感觉它可能是做了一点点，然后再突破这个位置的时候是做了就是也是差不多有三倍的仓位在这个位置做了。做了之后这里呢就是说短期利润过大，其实这一天我们平仓是在9月3号，但是你现在看的因为是0911，我们当时做的是0910，它的开盘差不多接近涨停板，开盘直接往下打，其实往下回撤到144000多的时候，我们就把单子给平掉了。所以基本上贡献最大的两个品种差不多应该就是镍和白银。

　　关于怎么样去控制回撤或者说在风控上有一些什么样的手段来操作呢？因为其实风控回撤、亏损，这个问题真的是我们从建立公司以来一直在思考的问题。因为作为一个趋势交易者就是这么多年下来，我的感觉就是只要市场有趋势的时候，基本上我们是没放过的。无非就是说这个趋势，如果说我们参与的点位不好就会降低仓位。如果说我们参与的点位跟进场的那个位置是相对来说让我们比较舒服的，可能我们参与的仓位就会多一点。趋势来的时候，如果经常关注我们的朋友，可能也能看到我们的资金曲线图跟文华指数就有趋势来的时候，基本上对以前的说还是会上去的。

　　因为现在做私募基金了，你管理基金的时候，跟原来做单账户的时候差异就在这里。我们不光要考虑自己的盈利，我们还要保护好盈利，所以为什么说像白银在以前的时候这根线出来可能我们根本不会走，因为我们觉得趋势没有终结，你只不过连上涨的图形都还没有破坏，只不过现在就是说我们在一根笔反向关键K线出来的时候，就市场它现在已经有端倪，证明他现在已经市场，第一，我们现在就是说会综合的去考虑几点。

　　第一个，它在上面的获利的盘有多大，获利的，比如说像这根，当时我们就没有动，因为它从这个位置到这个位置，先不说到这到最高点，它也才只有8%点几。也就是说它的获利空间是很小的，这根线出来主力都还没赚到钱。你想想看你无非就是说我赚来的大不了就没了就算了，对不对，但是它到这个位置的时候，它积累的获利的盘面已经很大了。在这个时候可能一开始就是说你不跑，但是你要想到的是它在这个位置越行进的时候，可能就是说它的力量是叠加的。一方面可能有空头，会进来。另外一方面可能多头不论是趋势跟踪的多头，还是说是做的级别再小一点的多头，它可能也要跑。所以它在这个位置它可能产生的冲击或者是回撤，是在你资金曲线上你承受不了。无非就是说我现在就要考虑的是它的资金我是被动地承受它，还是说是我主动的去，如果说这个行情我把它看得更远更大，可能回撤，我也不会去管它，你可能就是说在蚕食一点我的利润我再走，但是当你的行情在这个位置，尤其是因为白银，它在历史上的波动性相对来说是跟黑色比起来，它要小的。所以一波应该是有15，它这个行情走出来的话，所以我们当时就出于对整体的基金考虑，当时公司的所有账户也在这一天是全都进行了一个平仓的，对一个操作的都属于获利，这个只能是说对于趋势跟踪或是说盈利回撤这几年我们都在做一个经济，然后还有一个其实对于趋势交易者还有一个要考虑的就是震荡时期，你怎么样子去度过，就像刚才我说的混沌期跟明朗期，明朗期是为我们创造利润的吗？混沌期的时候，其实市场混沌期的时候，这个时候也就是所谓的震荡，在震荡的时候，第一是分辨。第二个就是说你怎么样在这个时期去保存你的资金实力。因为你的资金实力保存的好，你下一次明朗的时候，你的起点就会高。所以在震荡的时候，其实能做到就是说最好的可能是空仓，但是耐心是很重要，所以这里面有一个特质，我觉得要成为一个高手，真的就是说你的耐心是很重要的。因为你要抵挡住的是诱惑，而且你还有一个，那个时候你还看着别人在赚钱，你还要考虑对你还要抵挡住，就是说这样子的一种寂寞，所以震荡的时候，我觉得第一你就要有足够的耐心。还有一个就是说市场的规律，你要不停的去研究它的规律。因为你震荡也有一个是震荡初期跟震荡末期，当你在震荡初期的时候，你去参与它，你的钱我觉得是打水漂，因为它都不构成你未来趋势当中你的一个付出的成本。但是在震荡之后到了震荡末期，震荡末期也就是说越来越可能走出趋势了。这个时候你去就是说拿出假如说你账户的1%或者是2%，每一笔去试我觉得是值得的。而且我觉得也是必须的，因为你没有这个试，你根本就不知道它什么时候走出这种趋势。所以在这个时候，我觉得就是说大量的去看图表，研究你自己，研究出来你自己的交易系统是很重要的。

　　对于资金管理上面，其实我刚入行的时候，真的也是不停的在学习。刚入行的时候我通过了很多方式看书，然后去拜师，然后还当时的时候我也看你们期货日报，当时还是三个月的比赛，然后去看他们的交易风格，研究他们的进程和路程，就因为今天我可能也是勾起了很多回忆，其实现在我觉得资金管理确实是很重要，因为你赚的钱可能就是说你赚的点数，后面乘上你投入的金额，才是你这次这一笔交易能赚到的钱。

　　对于在资金管理上有困惑的朋友，我觉得其实有两种方式可能可以作为一个参考，这两种方式其实我都用过。一个就是说你还判断不出来什么是大概率，在你的系统里面，你可以去统计一下你系统交易的成功率，然后胜率，然后你的盈亏比，然后可能我还判断不出这一笔到底是大概率还是什么，但我知道这一笔我就是要做。对于这种我觉得可能相对来说就用一个固定的比例比较好。而且趋势交易就像我刚才打的比方一样的，你任何进场可能因为你去试只有一个比，或者是有一个底可能任何进场都是对的，但是出场就是说所以就是对于加仓的一个问题，我自己感觉加仓也是一个双刃剑。可能如果要是说掌握不好，其实可能你把所有的交易看起来不加仓，可能到最后账户的结果会更好一点。然后第二种方法就是说是可以计算一下你账户单笔的一个亏损的情况。这个我现在感觉就我们现在也是在用的，比如说今年你把你的计划做好，我的账户整体我是不能让它亏损达到20%的。假设我们现在给他一个年度的计划做好，20%，我们再给他进行一个分割，比如说我现在因为保守，因为你达到20%怎么办？你又不能不做，现在我们因为我的东西可能都比较实战，都是都是自己这样子摸索出来的，然后也就是说我在给他进行一个分割，你给你自己的第一道房间是10%，然后这个10%，然后你再把你的交易频率去看一下，你一个月一般大概会做几次交易，你这样子你就会知道了，我的单笔的交易亏损给他是多少是最合适的。我们的话差不多平均下来一个月的交易，就一年的交易单品种可能也就在十次左右。其实然后我现在的话就是说单笔的话，我可能就是说按照1%这样子的一个亏损情况去进行交易。你本身你进场的点位有了，你自己做进去之后，你给他的止损的点位也是有的，比如说一个100万的账户，我想亏1万块钱，1%是1万，你计算好你的进场和你的出场亏损，假如说是一千块，然后再反算出来它的数量，然后你就可以去开仓了。这样子做我觉得有一个很最大的好处是什么呢？

　　你已经做了最坏的打算，然后市场只要没有到你的止损，你去持仓的时候，你这笔单子就会觉得很轻松。你如果说对你的心理是产生压力的，如果他的出场会损失，比如说不是1万是2万或者是3万，这个时候可能对于一笔交易我是承受不住的。相对来说可能你看对了也赚不到钱。就这种情况，我相信如果真的是做交易的人会经历很多，你看这个交易，但是到最后你还是亏损。我觉得你就它把最坏的打算做好。什么事情你把最坏的打算做好，可能最坏的事情就不会发生了。

　　所以其实也是先给自己做了一个设立了一个心理防线，然后反正你只要没有达到最好的情况，那都算是好的，也就能坚持下去了，然后你才会有趋势跟踪，对不对？你一进场就被自己给吓跑了，或者是被身边的言论给吓跑了，其实后面它有没有趋势跟你已经没有多大关系了是不是？然后可能你还会做错误的事情，因为你一走了之后发现你看我没错对不对？然后你就又后悔，对，然后你就又会做进去。然后一坐进去之后你没做的时候很坚定，一坐进去你就会觉得我怎么又很慌又很怕，然后可能市场反复几次，等他真的是走出来，不一定就能享受到盛宴了。其实这个市场就是没有确定性，但是你可以让自己确定的一点就是什么呢？ 他如果没有趋势，我就亏给他1万块钱。你想拿我多，对不起，我已经止损设好了。但是如果它有趋势，那你就变成我用1万块钱，我不一定赚到你多少钱，对不对？所以我觉得其实大家要做好的事情就是把它简单化，就越简单越好。你想想他一笔交易做进去只有两个结果对和错，但是有的人却让这笔交易变成了好多个结果。所以我现在就是说你一笔交易做进去之后，你就让他只有两个结果，要么这笔交易你给我赚钱，要么这笔交易我就无怨无悔亏给你。

　　所以我觉得当你就是说做的时间越长的人，你就越要做减法，越把它做得简单，就像刚才我为什么说去要把自己做一个定位一个定义，其实这也是在减少你的损耗。请大家去想一想，我有的时候就经常会思考一个什么问题呢？可能大家也思考的问题，大家也很关心的问题，就是在这个市场怎样才能赚到钱？怎样才能赚的多？然后我就在想，如果是大家把你的账单拉出来，把所有你做的亏损的交易全都给你去掉，你越想钱就越多。后来我就在想，那你们会说这不可能，谁能只做赚钱的交易，不做亏钱的交易。对的，我不是说所有亏钱的交易都不做，而是说那些不符合你的标准的交易。还有一个就是说是那些你没有想好的交易，在你的账单上出现了之后，你去对照你的图形，如果是不是当时的盘面价位波动把我带进去，而是我客观的在这个位置，我是不会去做你的，这种交易你都去掉。你想想看，第一，这种交易我管我们把它叫成损耗，这种损耗的交易，你去掉。第一，是你的账户会好看很多，第二，你就避免了你的频繁交易。第三，你还会增加你的信心，因为你在耐心等待吗？你没有说在没事无所事事的时候，我去里面撩一下，然后去做个交易，你在符合你交易来的时候，你就变成一鼓作气了，所以你就会能憋住一口气，然后把你想做的交易做到相对来说做得好。所以我现在我现在就在想，如何才能赚到钱，不能总是向外寻找，但是大家听课可能是一个捷径，因为听一些成功的，我也会去听一些成功人士的经验，但是一定要更要注重的就是向内寻找，因为你所做的单子，你所做的交易才是最符合你性格的，你最想形成的一个体系。在这个体系里面，你把它挑出来，然后去做减法。哪些东西是我们一定不要做的，哪些东西是对我来说是赚钱来说是最大的干扰，你都把它打成叉，然后去归类。然后下一次当你去做交易的时候，你去看一下到底在不在我打叉的大类里面，如果真的又是你打叉的，你就告诉自己不要做。还有一个告诉自己，如果你想不普通，一定又要做大多数人都不再做的事情，你才能脱颖而出，或者说才能在市场里面占的住一点点脚了，因为这个市场确实是很残酷。

　　关于期货交易员男女比例不是很协调这个问题，其实你可以统计一下今天听直播的男性和女性，然后你就知道为什么女性成功的人少，因为女性参与的人就很少。所以我觉得一开始进入到这个市场，然后就选择做交易的女性可能是比较少的，但并不是说女性是做不好，而是说可能这个社会对女性的要求就比较多，他又要顾家，又要稳定，然后相对来说还是男人在外面冲或者是拼搏这样子的一个传统的观念在吧，所以我觉得第一，可能直接毕业之后就选择做交易的女性就少。然后第二个就是说能坚持下来的人也比较少。因为毕竟很多事情都要都有1万小时定律了，所以你没有达到一个时间的话，你想说是去入门，其实我觉得都还谈不上，尤其是在这个行业里面。

　　但是其实女性我觉得也有一些女性比较好的一个特质。做这行，比如说我自己就感觉，其实第一我觉得女性的抗压能力是比较好的。然后第二个女性在亏损时候，他更注重保护自己。其实这个行，我们说你必须得有胆，还得有魄力，因为行情来了你不敢做，你是赚不到钱的，但是我觉得行情来了，你是要有胆的。但是在你亏损的时候，你是根本不需要胆的，你的胆越小越好。因为其实市场就是这样，当你几笔交易做进去是亏损的，可能趋势交易的人跟我有同感。

　　那就证明现在的市场是没有行情的，没有趋势的，你就是要休息的。你一定要告诉自己，现在的市场适不适合自己的，你就要能休息的，能把自己给静下来，去慢慢的做到去休息。然后但是在亏损的时候，可能你女生的优势就是可能不是说很着急去翻盘，或者是他能把这一段时间去度过。所以亏损的年份我也有，但是说是亏就是说那种亏得很惨的那个时候可能我自己定义的我自己的心脏还是挺大的，尤其是做了公司之后，因为大家对产品的要求更高了，对产品来说的话，可能就是说它的波动率可能相对来说就没有单账户的波动率大了更小了。

　　所以我自己感觉就是说女性在这一方面他还是有一点优势。其实无非就是其实撇开性别不说，一定我们做交易的人一定是在什么？在亏钱的时候胆子要小，在赚钱的时候胆子比较大，最后你的账户可能就是说把你赚钱的曲线去拉长，把你亏钱的时候，该亏的这部分钱，就是说如果曲线是正常，就你假如说都在你的控制之内，我觉得就就够了，如果你亏钱你一笔都不敢做，那你怎么能说自己赚钱的交易就一定能做得到，对不对？你也做不到，所以就是说把亏钱的曲线控制好，然后去想办法把赚钱的曲线拉长，可能慢慢这是一个努力的方向。)