广发期货:股指日报20210219--市场对流动性的担忧拖累权重股
2021-02-19 10:35:02
来源:中金在线特约
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作者:广发期货发展研究中心
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【市场表现】
现货方面,昨日A股跳空高开,随后市场转弱,创业板表现较弱,资源股表现较佳。上证指数收涨0.55%报3675.36点,深证成指跌1.22%,创业板指跌2.74%。两市成交额时隔11个交易日再破万亿;北向资金净买入超50亿元。
期指方面,昨日三大股指期货出现分化,IC合约涨幅均在1%以上,IF合约下跌,三大股指期货成交均增加,IF和IC基差走阔,IH基差有增有减。
期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在5800点,持仓相对分散,看跌期权成交集中在5700-5800点,持仓集中在5700点,成交CPR为1.47,持仓CPR为1.01,看涨期权维持较高的活跃度。HV30波动率21.2%,下降1.18%,期权合约波动率呈现小幅左偏,期权市场偏谨慎。
【消息面】
昨日沪指收涨,两市上涨家数3585家,涨停家数为133家,上涨数量和涨停数量较上一交易日明显增加,昨日赚钱效应极好。
昨日央行开展了2000亿MLF操作和200亿逆回购操作,净回笼2600亿元,回笼量超出市场预期,资金面较紧,隔夜Shibor大幅上行41.6bp报2.341%,尽管央行再次强调不应过度关注央行操作数量,应该更多关注政策利率,但市场对央行的操作依然存在担忧,股指下跌。美国2月13日当周首次申请失业救济人数86.1万人,高于预期的77万人,创下四周高位,显示就业复苏缓慢。美债收益率继续上涨,10年期国债收益率上涨2.53个基点,报1.2956%,美债收益率的上行引发投资者对权益市场高位估值的担忧,美国三大股指均下跌。
【操作建议】
春节期间,海外股指表现较好,昨日A股开盘跟随上涨,但央行超预期净回笼2600亿元,资金面偏紧,市场对流动性存在担忧,进而对部分高位的股票造成了压力,不过昨日整体赚钱效应较好,市场担忧的情绪并未蔓延,股指或进入调整阶段。期权方面,此前持有的牛市差价组合平仓离场,期指的多头可继续持有。
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