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    广发期货:股指日报20200918--高估值蓝筹调整

    2020-09-18 09:49:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,昨日A股早盘震荡走软,半导体板块午后猛烈拉升助力指数脱离低位,但权重股疲软对市场形成压制。上证指数收报3270.44点,跌0.41%;创业板综指涨0.41%,科创50涨2.51%;万得全A跌0.12%,成交7358亿元。北向资金全天净买入4.39亿元,录得连续3日净买入。A股融资融券余额为14912.18亿元,较前一交易日的14910.45亿元增加1.73亿元。

      期指方面,临近9月合约到期,股指合约价差变化不大。今日是股指期货交割周,有单者注意移仓。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交集中在4600点,持仓相对分散,看跌期权的成交也集中在4600点,持仓也相对分散,沪深300指续在4600点位置的博弈较强。持仓CPR为1.21,看涨期权维持活跃,近月看涨期权持仓较多,远月看跌期权持仓较多。昨日30天历史波动率小幅下降,为18.46%(-0.23%),平值隐含波动率C/P为0.72,9月期权波动率微笑维持常态,其余月份期权波动率维持左偏态分布,近月期权波动率继续低于远月期权波动率。

      【消息面】

      昨日两市上涨家数1982家,涨停家数为44家,涨跌停家数比和上涨数量均上升,市场乐观度有所增加,昨日赚钱效应好。

      昨日高估值的蓝筹股继续调整,机构止盈换仓的动力较强。国务院常务会议指出,要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境,带动扩大就业,持续放宽市场准入。中美方面,甲骨文和字节跳动据悉接受美国财政部关于TikTok交易的新条款,拟成立的美国新公司TikTok Global打算约一年内上市。据路透,根据新协议条款,美国投资者将拥有TikTok至少60%的股份。据彭博,腾讯的游戏投资招致美国国家安全审查,特朗普政府要求Epic Game等游戏公司提供与腾讯有关的数据安全协议的信息。中美在跨国企业贸易和投资方面的摩擦逐渐加大,存量博弈下对股指的上方空间也有压制。美联储启动新一轮压力测试,同时考虑延长对银行派息和股票回购的限制。投资者对美国经济修复的前景存疑,隔夜美国三大股指集体收跌。道指收跌130点,纳指跌1.27%,标普500指数跌0.84%。

      【操作建议】

      期货继续持有多IC2012空IH2012的策略,期权方面9月买入牛市价差组合可持有至今日到期。

      免责声明

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      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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