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    广发期货:股指日报20200814--市场开始缩量

    2020-08-14 09:23:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股震荡整理,农业板块表现活跃,券商股午后异动拉升。上证指数收盘涨0.04%报3320.73点,深证成指跌0.13%报13291.32点,创业板指跌0.49%报2622.64点,连续六日下挫;科创50涨0.62%,万得全A涨0.06%。两市成交额8815亿元。北向资金净卖出20.82亿元,成交额仅978.9亿元,刷新6月29日以来新低。北向资金净卖出20.82亿元,成交额仅978.9亿元,刷新6月29日以来新低。

      期指方面,昨日股指高位震荡,早盘持续探底,午盘拉升,三大股指期货贴水小幅走阔,持仓量下降,市场活跃度下行。 

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交主集中4600至4800点,持仓集中在4800点,集中度较高,看跌期权的成交和持仓都集中在4500-4600点,市场维持在4600-4800的区间博弈,重心变化不大。昨日30天历史波动率降幅较大,为23.58%(-5.84%),昨日看涨期权和看跌期权的隐波均出现较大幅度的下跌,平值隐含波动率C/P为0.73,期权维持左偏态分布,偏度变化不大,远月期权的隐波持续低于近月期权隐波,市场的支撑力度不强。

      【消息面】

      昨日股指高开后呈现震荡走势,成交量缩减,昨日不足9000亿元,两市上涨家数871家,涨停家数为24家,涨跌停家数比和上涨数量均较前一交易日上升,市场情绪偏中性,昨日赚钱效应极好,沪指继续收在20日均线上方,技术面整体中性偏空,需要继续观望后续的方向。

      银保监会主席郭树清表示,下半年更好地支持实体经济,首先是做好对普惠型小微企业的支持,进一步还要推动资本市场的发展,直接融资的发展,以及推动综合融资成本明显下降,大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持等。基本是短期资金继续支持小微企业、中长期资金助力核心产业的趋势。美国8月8日当周初请失业金人数为96.3万人,为3月14日以来首次低于100万人,低于的预期112万人,持续申领失业救济人数降至1550万,是4月初以来的最低水平,美国经济边际改善,但是最新的财政刺激迟迟未落实。中美两国高级官员计划8月15日前后评估双方第一阶段贸易协议的遵守情况,关注周末的评估情况,可能是潜在的一个风险点。

      【操作建议】

      期指方面,暂时观望。

      期权方面,近期股指阶段性高位区间震荡明显,投资者可以再卖出4800的看涨期权,和此前构建的8月合约股指期权牛市价差组合成看涨期权比率价差(买入1份4650看涨期权,卖出2份4800看涨期权)。

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      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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