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    广发期货:股指日报20200813--股指再现V型走势 20200813

    2020-08-13 11:08:03 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股探底回升,上证指数盘中一度下挫逾2%失守3300点,创业板指一度跌逾4%击破2600点。上证指数收盘跌0.63%报3319.27点,深证成指跌1.17%报13308.52点,创业板指跌1.98%报2635.50点,科创50跌2.23%,万得全A跌0.91%。两市成交额连续11个交易日破万亿。北向资金全天净卖出16.38亿元。杠杆资金高位小幅下降,截至周二(8月11日),A股融资融券余额为14636.77亿元,较前一交易日的14700.05亿元减少63.28亿元。

      期指方面,昨日股指再现V型走势,早盘持续探底,午盘拉升,IC合约贴水继续走阔,持仓量继续增加,市场活跃度仍在高位。 

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交主集中4600至4800点,持仓集中在4800点,集中度较高,看跌期权的成交和持仓都集中在4500-4600点,市场维持在4600-4800的区间博弈,重心继续下移。昨日30天历史波动率降幅较大,为24.18%(-5.24%),昨日看涨期权隐波上行,看跌期权隐波变化不大,平值隐含波动率C/P为0.76,期权维持左偏态分布,偏度下降,远月期权的隐波低于近月期权隐波,市场的支撑力度减弱。

      【消息面】

      昨日股指呈现V型走势,两市上涨家数513家,涨停家数为15家,涨跌停家数比和上涨数量均较前一交易日下降,市场情绪中性偏空,昨日赚钱效应偏差但好于前一交易日,昨日沪指一度跌破20日均线,但收盘仍站上20日均线,技术面整体中性偏空,但仍有待观望。

      国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》,提出15项稳外贸稳外资政策措施,包括减税降费、融资支持等等,外贸产业在今年分别受到国内和海外疫情的影响,供应端和需求端分阶段受损,相关支持政策的出台有利于稳住外贸主体,稳住产业链供应链。昨日《中华人民共和国契税法》获得通过,明年9月1日起实施,买房契税没有发生变化,也不会影响目前的契税优惠税率。据彭博,国内将进一步收紧地产商融资,要求开发商保持甚至压降其发行债券的杠杆水平,杠杆较高的地产企业压力较大,预计地产行业的集中度会继续攀升,但地产行业的中短期配置价值相对有限。

      【操作建议】

      期指方面,昨日IC2012已平仓出场,暂时观望。

      期权方面,近期股指阶段性高位区间震荡明显,期权隐波、偏度处于合理水平,此前构建的8月合约股指期权牛市价差组合策略可继续持有(买入4650看涨期权,卖出4800看涨期权),若今日股指反弹,可择机转成看涨期权比例价差组合。

      免责声明

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      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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