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    广发期货:股指日报20200729---关注即将召开的政治局会议

    2020-07-29 09:05:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股震荡攀升,量能继续缩减。上证指数收涨0.71%报3227.96点,深证成指涨1.31%报13147.35点,创业板指涨1.32%报2666.52点,科创50涨1.89%,万得全A涨1.01%。两市成交额不足9000亿元,继续呈现萎缩态势。北向资金全天净卖出22.33亿元,人民币汇率波动率较大,北向资金已经连续4日净卖出。截至周一(7月27日),A股融资融券余额为13920.31亿元,较前一交易日的13876.27亿元增加44.04亿元。

      期指方面,昨日三大股指期货合约的基差走阔,IC远月合约维持较深的贴水,三大股指期货的合约持仓持续下降,显示期指的参与度下行。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交主要集中在4600点,持仓集中在4800点,看跌期权的成交和持仓都比较分散,从持仓和成交来看市场多头更为坚定。昨日30天历史波动率在高位小幅下移,为37.78%(-0.09%),昨日看涨期权隐波下行,看跌期权的隐波上移,平值隐含波动率C/P为0.70,期权波动率维持左偏态,但偏度上升,远月期权偏度大于近月期权,而远月期权隐含波动率也相对低于近月期权。

      【消息面】

      昨日股指震荡上行,两市上涨家数1021家,涨停家数为19家,上涨数量增加但是涨跌停家数比下降,市场情绪维持谨慎乐观,昨日赚钱效应较好。上证50、沪深300的5日均线和10日均线均下穿20日均线,技术面不佳。

      央行近日下发调研通知,摸底统计线上消费贷款规模,据称此举旨在摸底线上消费贷款流入楼市情况,叠加此前南京、深圳较严的调控政策,释放出“房住不炒”仍然是主基调的信号。美国每日的新增病例还在高位,美联储将9项紧急贷款计划中7项的期限延长三个月至12月31日,以帮助经济的修复,近期美股业绩陆续公布,麦当劳、3M和哈雷戴维森业绩逊于预期,美国三大股指下跌。美联储将于7月28日至29日召开货币政策会议,市场普遍预期利率区间不变,关注联储官员对经济前景的预期。市场在等待7月底的政治局会议给出更多的指引。

      【操作建议】

      外围形势不佳,人民币再度破7,市场缩量上行,政治局会议即将召开,关注对经济形势的判断和货币政策的定调。

      期指方面,暂时观望。

      期权方面,投资者可继续持有昨日构建的8月合约4650点看涨和4800点看涨期权组成的牛市价差策略。

      责声明

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      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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