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    广发期货股指日报:股指横盘调整——20200529

    2020-05-29 10:01:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股早盘冲高回落,午后逐步收复失地,呈现沪强深弱格局,金融股普遍造好。上证指数收盘涨0.32%报2846.22点;深证成指跌0.27%报10653.49点;创业板指跌0.8%报2054.96点;万得全A涨0.05%;两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入28.18亿元,为连续4日净买入。截至周三(5月27日),A股融资融券余额为10809.55亿元,较前一交易日的10811.09亿元减少1.54亿元。

      期指方面,三大期指多数合约期现价差走弱,IC远月合约贴水幅度仍然显著偏大,显示期货价格被低估或套保盘较大。持仓量大幅增加,显示市场参与度提高。

      期权方面,从T型报价来看,成交持仓集中在3800-3900点,显示指数区间震荡的体征。30天历史波动率为13.27%(-0.17%),波动率小幅回落。平值隐含波动率C/P为0.52,目前看跌期权波动率溢价较高,看空情绪较浓,短期沪深300尾部风险较大,谨防沪深300回落。

      【行情分析】

      两市上涨家数为1384家,个股多数下跌,涨停家数为60家,涨跌停家数比明显回落,市场赚钱效应偏差。沪深300重新站上5日和60日均线,5日均线下穿60日均线;上证50重上5日均线;中证500的10日均线向下触及20日均线。三大指数跌破上行通道后,目前处于横向盘整状态,技术面中性偏空。

      周四央行进行2400亿逆回购操作,连续三天进行逆回购操作,合计3700亿。前期由于较长时间未进行逆回购操作,且债券供给较大,导致银行间资金面较紧,隔夜Shibor和7天银行业质押式回购利率重上2%。虽然月末跨月资金需求加大,但央行重启逆回购对冲,预计资金紧张的局面会有所缓解。李克强总理昨天表示,特殊时期要有特殊的政策、要放水养鱼。货币政策宽松方向进一步确认,可期待6月再次降准,对宏观流动性无需过分担心。昨日人大通过涉港决定,今日恒指盘中一度跌超过2%,之后跌幅收窄,显示投资者对香港局势的担忧。虽然涉港决定通过,但美国可能就事件继续向中方施压,事件风险尚未解除。

      【操作建议】

      期指方面,IF2006空单继续持有,止损位3870点。

      期权方面,暂时观望。

      免责声明

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