广发期货:期权日报20191015
2019-10-15 10:04:03
来源:中金在线特约
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作者:发展研究中心
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50ETF期权:
50ETF收盘3.061(0.96%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.1档位成交较活跃;认沽期权在3.0档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.37%,波动率指数为15.56,波动率价差有所收窄。操作建议,前期买入跨式组合,及时止盈。
豆粕期权:
豆粕主力合约收盘2969(-0.17%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3200档位持仓较集中,在3150档位成交较活跃;认沽期权在2650档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.64%,波动率指数为16.63,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
玉米期权:
玉米主力合约收盘1837(-0.16%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1900档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃;认沽期权在1840档位持仓较集中,在1820档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为5.58%,波动率指数为7.68,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
白糖期权:
白糖主力合约收盘5539(-0.31%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在6000档位持仓较集中,在5600档位成交较活跃;认沽期权在5300档位持仓较集中,在5300档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.92%,波动率指数为15.26,波动率价差有所扩大。操作建议,买入备兑认购组合。
棉花期权:
棉花主力合约收盘12745(3.16%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在12000档位持仓较集中,在12000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为19.28%,波动率指数为19.06,波动率价差有所收窄。操作建议,买入牛市价差组合。
铜期权:
铜主力合约收盘46970(0.11%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在49000档位持仓较集中,在48000档位成交较活跃;认沽期权在46000档位持仓较集中,在46000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为6.5%,波动率指数为15.63,波动率价差有所扩大。操作建议,买入跨式组合。
橡胶期权:
橡胶主力合约收盘11695(0.91%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在10500档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为13.95%,波动率指数为21.27,波动率价差有所扩大。操作建议,卖出跨式组合。
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