广发期货:期权日报20191014
2019-10-14 09:38:02
来源:中金在线特约
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作者:发展研究中心
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50ETF期权:
50ETF收盘3.032(1.51%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃;认沽期权在3.0档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.52%,波动率指数为15.92,波动率价差有所收窄。操作建议,买入跨式组合。
豆粕期权:
豆粕主力合约收盘2989(1.29%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3250档位持仓较集中,在3250档位成交较活跃;认沽期权在2700档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为13.21%,波动率指数为17.45,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
玉米期权:
玉米主力合约收盘1847(0.65%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1900档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃;认沽期权在1840档位持仓较集中,在1840档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为5.58%,波动率指数为8.16,波动率价差有所收窄。操作建议,买入熊市价差组合。
白糖期权:
白糖主力合约收盘5529(-0.97%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在6000档位持仓较集中,在5900档位成交较活跃;认沽期权在5300档位持仓较集中,在5500档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为12.92%,波动率指数为15.14,波动率价差有所收窄。操作建议,买入备兑认购组合。
棉花期权:
棉花主力合约收盘12380(0.08%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在12800档位成交较活跃;认沽期权在11200档位持仓较集中,在11400档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为17.22%,波动率指数为21.52,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
铜期权:
铜主力合约收盘46910(0.67%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在49000档位持仓较集中,在48000档位成交较活跃;认沽期权在43000档位持仓较集中,在46000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.48%,波动率指数为14.86,波动率价差有所扩大。操作建议,买入跨式组合。
橡胶期权:
橡胶主力合约收盘11615(0.61%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在12000档位持仓较集中,在12250档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在10000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为14.06%,波动率指数为21.3,波动率价差有所收窄。操作建议,卖出跨式组合。
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