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    老虎套利:PTA近月仍有上涨空间,套利机会在这里

    市场深度观察来袭! 2018-08-29 17:02:20 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      昨天做的TA竟然把老虎和虎友搞得如此狼狈,昨夜811合约竟然狂拉了400多点,而非主力合约基本没动,令老虎的反向套利顿时麻了爪。好在老虎建仓基本都是通过陆续补仓方式,均价不断抬高,以此降低被动止损风险。

      加上上次螺纹热卷的那次套利,近期套利操作虽然不顺,但却收获两点经验:一、如果是单边投机,注定要大概率砍仓了。二、如果开始就重仓介入,即使套利估计也要赔钱了。

      这两次套利还有两个收获是:1、介入之初没有充分考虑基差和贴水因素所起的作用,仅凭历史统计和经验主义就盲目下单。尤其是近月移仓之时与远期非活跃合约的套利,在趋势十分明朗,基差贴水仍然巨大情况下,反套的风险真心很大。这种错误还有上次大豆豆粕的正套。虽然最后顺利平仓,但过程真心太痛苦了。

      今天TA811冲高回落,算是给了一个机会。老虎考虑再三,果断在811/901上反套介入,另外将907减仓少许,换成901合约。因01合约贴水仍然巨大,后市下跌难度较大。811为非主力合约,主力介入程度较之901稍差,上涨幅度也应该小于901,这也为我们长线反套带来机会。

      从基差角度看,TA901目前基差仍然高达1200多元,下跌难度较大,后市修复除非现货大幅下跌,或者期货大幅上涨。以目前情况看,现货大幅下跌应该是有难度的,特别是809合约临近交割仍在高位,这也为901合约后市指明了运行方向。

      对于螺纹热卷套利,老虎仍然坚持上周观点,无论螺纹热卷因何涨跌,也不能长期让自行车的价格高于电瓶车。价差回归是一定的,只是时间问题,这需要我们有足够耐心才行。

      今日操作:

      螺纹热卷901反套昨夜少量平仓,持仓平均价差-32点,收盘价差-24点,继续持仓等待。

      棕榈1/5反套昨夜平仓,介入价差-156点,平仓价差-160点。

      TA811/907反套介入,昨夜1550补仓一次,持仓平均价差1168点,收盘价差1302点,暂持仓不动。

      TA811/901反套介入:介入价差650点,收盘价差632点。

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