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    老虎套利:螺纹期货疯狂的原因

    市场深度观察来袭! 2018-08-17 16:40:24 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:老虎套利
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      今天消息面平静,人民币汇率出现反弹,但市场对于贬值预期好像仍然悲观。美元已经进入升值通道,将对有色、原油、贵金属、橡胶等品种利空。人民币贬值则对与外盘联系不密切的品种,诸如钢材、煤炭等品种有提振作用。

      环保方面消息:因今明两天唐山市有重大活动,风向以东北风为主,风速2-3级。为减少对市区的污染物传输,政府要求古冶区、迁安市、滦县、迁西县钢铁企业烧结机限产50%,生产的烧结机再压减20%风门,同时对厂区内部道路进行洒水和湿扫作业,对物料进行严密苫盖。唐山近来空气质量状况堪忧,估计环保措施仍会接连不断,唐山环保对钢材价格影响较大,各位可密切关注。

      螺纹今日再次疯狂大涨,901合约周五上涨162点,持仓增加27万余手,疯狂之状溢于言表。期货如此,现货涨价更是令人咂舌,据说包头一钢厂今日连续四次调价,累计涨幅60元,这令人想起了排队摇号买房的场景。

      库存方面:建才库存截至8月15日继续减少0.79%,而热卷则增加2.84%,在库存也验证了螺纹强热卷弱势的原因。

      套利方面:今日老虎在130和115两个位置继续补仓螺纹热卷,因为时间尚足,老虎考虑可继续持仓等待。

      本次螺纹热卷套利有一个明显教训是,用统计方式套利,特别是长线套利是需要认真总结逻辑的合理性的,但在持仓过程中往往有突发事件不能预料,所以风险一般较回归套利要明显偏大,而跨品种套利中,用统计套利的风险尤其要大些。所以,在此类套利中,止损往往就显得尤为重要,这也是本次套利明显失误的一个原因,我记得以前在豆油和棕榈中出现过两次。

      今日操作:

      热卷810/901正套今日止损:持仓平均价差179点,,平仓价差113点。

      螺纹热卷901反套,今日在115和130点补仓,持仓平均价差-32点,收盘价差138点。

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